Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,11 % 0,18 % 0,70 % 1,61 % 1,48 % 4,13 % 2,21 % - -
Categoria 0,03 % 0,09 % 0,20 % 0,71 % 1,45 % 1,35 % 3,82 % 5,64 % 2,41 % 1,60 %
Delta 0,00 % 0,02 % -0,02 % -0,01 % 0,16 % 0,13 % 0,31 % -3,43 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,13 % 0,27 % 0,62 % 1,79 % 1,65 % 4,50 % 5,49 % 2,65 % 2,62 %
Delta -0,02 % -0,02 % -0,09 % 0,08 % -0,18 % -0,17 % -0,37 % -3,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,96 % -2,18 % 0,00 % - - - - -
Categoria 3,33 % 2,79 % -4,22 % -0,95 % -0,03 % 0,38 % -0,78 % -0,28 %
Delta -0,37 % -4,97 % 4,22 % - - - - -
Benchmark* 3,14 % 3,40 % -4,79 % -0,74 % 0,03 % 0,30 % -0,08 % -0,34 %
Delta -0,18 % -5,57 % 4,79 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % 0,70 % -
Categoria 3,75 % 1,86 % 0,46 %
Delta 0,29 % -1,16 % -
Benchmark* 4,40 % 1,81 % 0,50 %
Delta -0,35 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 0,97 % 1,49 % -
Volatilità Categoria 0,84 % 1,26 % 1,19 %
Volatilità Benchmark 1,12 % 1,68 % 1,55 %
Max drawdown -0,47 % -0,58 % -
Tempo di recupero 50 j 104 j -
DSR 0,57 % 1,44 % -
Sortino 1,89 -1,47 -
VAR 95 -0,16 % -0,19 % -
VAR 99 -0,20 % -0,28 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 -1,42 -
TEV 0,56 % 1,95 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,84 0,27 -
Down Capture Ratio 0,59 0,20 -
Indice Omega 1,44 0,41 -
Reattività
Beta 0,74 0,22 -
74,69 6,25 -
Beta bull 0,87 0,31 -
Beta bear 0,21 0,02 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -7,59 -
Kurtosis -0,24 81,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index