Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 1,17 % -1,57 % -0,30 % 0,60 % 1,14 % 7,14 % 11,94 % 12,08 % 2,47 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta 0,41 % 1,09 % 0,00 % 1,68 % 1,58 % 3,15 % 4,50 % 9,09 % 9,15 % -1,04 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,01 % 1,08 % 0,96 % 3,46 % 2,99 % 5,42 % 5,94 % 15,77 % 24,33 % 6,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,99 % -16,41 % -10,78 % 5,18 % 15,39 % -4,12 % 1,72 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 4,50 % 4,07 % -7,11 % -12,68 % 4,49 % 8,10 % -3,16 % 3,89 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,08 % 7,01 % -5,01 % -12,71 % 5,24 % 6,57 % -8,02 % 7,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,97 % 4,04 % 2,50 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 4,27 % 2,91 % 1,08 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,99 % 4,87 % 4,05 %
Rischio
Volatilità 4,73 % 8,96 % 10,91 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,56 % -19,96 % -34,96 %
Tempo di recupero 115 j 699 j -
DSR 2,94 % 6,69 % 8,01 %
Sortino 1,56 0,22 0,15
VAR 95 -0,82 % -1,88 % -2,20 %
VAR 99 -1,07 % -4,98 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,16 0,11
TEV 7,24 % 10,68 % 13,42 %
Information ratio (IR) 0,69 0,46 0,30
Up Capture Ratio 0,34 0,19 -0,16
Down Capture Ratio -0,05 -0,03 -0,34
Indice Omega 1,34 1,07 1,09
Reattività
Beta 0,18 0,12 -0,23
6,72 0,73 1,85
Beta bull 0,06 -0,23 -0,72
Beta bear 0,25 0,52 0,30
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,90 -0,71
Kurtosis -1,12 4,16 3,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index