Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,40 % 1,13 % -1,20 % 1,67 % 2,79 % 6,75 % 17,98 % 2,77 % 5,62 %
Categoria 0,06 % 0,31 % 0,53 % -2,33 % -1,11 % -0,90 % 3,78 % 4,83 % 2,98 % 5,86 %
Delta -0,30 % 0,09 % 0,60 % 1,13 % 2,78 % 3,69 % 2,97 % 13,15 % -0,21 % -0,24 %
Benchmark* 0,13 % 0,53 % 0,13 % -5,73 % -4,45 % -3,99 % 2,24 % -3,70 % -10,83 % -0,04 %
Delta -0,37 % -0,13 % 1,00 % 4,53 % 6,12 % 6,78 % 4,50 % 21,68 % 13,60 % 5,67 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,99 % -16,41 % -10,78 % 5,18 % 15,39 % -4,12 % 1,72 %
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 4,53 % 4,05 % -7,06 % -12,68 % 4,49 % 8,09 % -3,20 % 3,93 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,08 % 7,01 % -5,01 % -12,71 % 5,24 % 6,57 % -8,02 % 7,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 4,26 % 1,80 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 4,18 % 3,20 % 1,18 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 5,32 % 5,74 % 4,18 %
Rischio
Volatilità 5,49 % 9,00 % 10,68 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,08 % -17,26 % -34,96 %
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 3,70 % 6,73 % 8,00 %
Sortino 1,23 0,24 0,06
VAR 95 -1,07 % -1,88 % -2,17 %
VAR 99 -2,17 % -4,98 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,18 0,04
TEV 7,32 % 10,63 % 13,06 %
Information ratio (IR) 0,73 0,54 0,32
Up Capture Ratio 0,42 0,23 -0,12
Down Capture Ratio 0,08 -0,02 -0,23
Indice Omega 1,28 1,09 1,04
Reattività
Beta 0,30 0,16 -0,14
17,74 1,60 0,80
Beta bull 0,08 -0,21 -0,72
Beta bear 0,42 0,56 0,40
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,91 -0,81
Kurtosis 0,04 4,07 4,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index