Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,05 % | -1,05 % | -3,56 % | -4,68 % | 6,88 % | 10,61 % | 16,36 % | 35,80 % | 90,95 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,20 % | 2,22 % | 2,66 % | 4,56 % | 8,87 % | 12,31 % | 4,36 % | 18,37 % | 31,19 % |
| Delta | 0,05 % | -0,16 % | -3,27 % | -6,22 % | -9,24 % | -1,99 % | -1,70 % | 12,00 % | 17,43 % | 59,77 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 0,10 % | 5,47 % | 6,49 % | 10,68 % | 15,88 % | 20,42 % | 13,82 % | 36,60 % | 66,24 % |
| Delta | -0,10 % | -0,05 % | -6,52 % | -10,05 % | -15,36 % | -9,00 % | -9,81 % | 2,54 % | -0,80 % | 24,71 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,88 % | -10,54 % | 32,73 % | -8,29 % | 25,96 % | -22,90 % | 22,48 % | -12,11 % |
| Categoria | 7,65 % | -11,83 % | 9,89 % | 3,26 % | 12,68 % | -7,69 % | 5,22 % | 3,06 % |
| Delta | 9,23 % | 1,30 % | 22,84 % | -11,55 % | 13,28 % | -15,22 % | 17,26 % | -15,18 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 6,25 % | 1,20 % | 16,50 % | -12,50 % | 6,76 % | -22,81 % | 21,85 % | -20,52 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,97 % | 4,77 % | 7,04 % |
| Categoria | 13,85 % | 0,71 % | 3,28 % |
| Delta | 6,12 % | 4,06 % | 3,76 % |
| Benchmark* | 18,12 % | 3,39 % | 5,79 % |
| Delta | 1,86 % | 1,38 % | 1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,88 % | 17,96 % | 21,92 % |
| Volatilità Categoria | 5,01 % | 6,31 % | 8,02 % |
| Volatilità Benchmark | 6,25 % | 8,17 % | 9,14 % |
| Max drawdown | -10,51 % | -25,95 % | -40,64 % |
| Tempo di recupero | - | 398 j | 390 j |
| DSR | 9,36 % | 13,83 % | 16,89 % |
| Sortino | 1,72 | 0,19 | 0,36 |
| VAR 95 | -3,48 % | -3,83 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -5,06 % | -6,62 % | -10,26 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,15 | 0,27 |
| TEV | 12,96 % | 16,84 % | 18,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,08 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 0,85 | 1,20 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,69 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,11 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,79 | 1,36 |
| R² | 13,49 | 13,03 | 32,34 |
| Beta bull | 0,31 | 0,80 | 1,22 |
| Beta bear | 0,49 | 0,87 | 1,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -1,40 | -1,94 |
| Kurtosis | 1,50 | 6,31 | 13,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Azimut Trend Italia EUR C
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market