Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,78 % | 0,87 % | -0,26 % | 0,09 % | 0,63 % | 0,45 % | 5,41 % | 5,54 % | 4,44 % | -7,49 % |
| Categoria | 0,89 % | 0,26 % | -4,68 % | -5,49 % | -3,21 % | -5,05 % | 0,82 % | 5,71 % | 7,26 % | 0,79 % |
| Delta | 0,90 % | 0,61 % | 4,42 % | 5,57 % | 3,83 % | 5,50 % | 4,59 % | -0,18 % | -2,82 % | -8,29 % |
| Benchmark* | 1,39 % | 1,01 % | -4,44 % | -5,73 % | -2,55 % | -5,66 % | 2,99 % | 11,66 % | 14,36 % | 15,35 % |
| Delta | 0,40 % | -0,14 % | 4,18 % | 5,82 % | 3,17 % | 6,11 % | 2,41 % | -6,13 % | -9,93 % | -22,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,39 % | 8,09 % | -19,41 % | -3,48 % | 2,90 % | 8,83 % | -3,69 % | -2,02 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,56 % | -2,73 % | -1,88 % |
| Delta | -3,04 % | 1,90 % | -9,18 % | -5,36 % | 5,63 % | -3,72 % | -0,96 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -7,36 % | -0,62 % | -6,15 % | -8,21 % | 4,07 % | -6,31 % | -3,89 % | -1,30 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,40 % | 0,81 % | 0,96 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,94 % |
| Delta | -0,34 % | -2,23 % | -1,97 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -2,64 % | -4,08 % | -3,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,46 % | 7,31 % | 7,02 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -2,39 % | -18,74 % | -29,09 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 861 j | - |
| DSR | 2,50 % | 5,17 % | 5,02 % |
| Sortino | 0,40 | -0,34 | -0,07 |
| VAR 95 | -0,76 % | -1,69 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -0,89 % | -2,62 % | -2,76 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,24 | -0,05 |
| TEV | 5,68 % | 6,27 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,65 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,58 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,70 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,10 | 0,92 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,67 | 0,69 |
| R² | 13,92 | 34,69 | 37,02 |
| Beta bull | -0,05 | 0,76 | 0,81 |
| Beta bear | 0,12 | 0,69 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | 0,11 | -0,18 |
| Kurtosis | -0,82 | 1,28 | 2,05 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Bond Paesi Emergenti C
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index