In data 24/01/2020 il fondo è confluito in AZ F1 Alternative Smart Risk Premia AZC (LU1867653385 - EUR)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2020 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,24 % -0,84 % -1,20 % -1,33 % - -7,46 % -18,80 % -19,09 % -24,18 %
Categoria -0,03 % 0,26 % 0,47 % 1,04 % 0,98 % -5,14 % 2,49 % -0,08 % 6,17 % 25,94 %
Delta -0,05 % -0,50 % -1,30 % -2,24 % -2,30 % - -9,95 % -18,72 % -25,26 % -50,12 %
Benchmark* -0,03 % 0,26 % 0,47 % 1,04 % 0,98 % -5,14 % 2,49 % -0,08 % 6,17 % 25,94 %
Delta -0,05 % -0,50 % -1,30 % -2,24 % -2,30 % - -9,95 % -18,72 % -25,26 % -50,12 %
Dati 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo -5,55 % -10,59 % -3,39 % 8,49 % -9,58 % 1,18 % -5,65 % -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,43 % 3,13 % 3,58 %
Delta - - -
Benchmark* 3,43 % 3,13 % 3,58 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,15 % 2,01 % 1,96 %
Volatilità Benchmark 2,15 % 2,01 % 1,96 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 24/01/2020 nel AZ F1 Alternative Smart Risk Premia AZC (LU1867653385 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.