In data 25/09/2015 il fondo è confluito in AZ F1 Alternative Captl Enhanced AZC (LU0677519224 - EUR)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2015 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,39 % - 0,95 % 5,16 % - -
Categoria -0,07 % -0,05 % -0,07 % -0,58 % -0,68 % -7,73 % -0,32 % -0,37 % 3,00 % 10,11 %
Delta 0,07 % 0,07 % 0,10 % 0,74 % 1,06 % - 1,27 % 5,52 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,10 % -3,76 % -0,15 % -0,11 % 0,96 % 6,82 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,05 % 0,22 % 0,49 % - 1,10 % 5,26 % - -
Dati 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fondo 1,30 % 2,29 % 3,29 % - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,82 % 2,97 % 2,29 %
Delta - - -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 0,92 % 0,81 % 0,78 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 25/09/2015 nel AZ F1 Alternative Captl Enhanced AZC (LU0677519224 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.