Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,34 % 1,09 % -0,44 % 0,67 % 1,34 % 4,46 % 21,31 % -13,37 % -12,99 %
Categoria -0,09 % 0,23 % 1,10 % 0,60 % 1,09 % 1,81 % 3,61 % 15,60 % -13,33 % -14,45 %
Delta -0,06 % 0,11 % -0,01 % -1,03 % -0,42 % -0,47 % 0,85 % 5,72 % -0,04 % 1,46 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,74 % 13,48 % -19,96 % -7,43 % -3,45 % 12,29 % -6,57 % 2,19 %
Categoria 1,41 % 7,23 % -16,98 % -5,23 % -2,85 % 8,26 % -5,55 % 1,51 %
Delta 1,33 % 6,25 % -2,99 % -2,20 % -0,60 % 4,02 % -1,02 % 0,68 %
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -10,01 % 4,77 % -6,70 % -12,16 % -2,28 % -2,86 % -6,77 % 2,91 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % 5,81 % -2,84 %
Categoria 3,41 % 4,05 % -2,83 %
Delta 1,10 % 1,76 % -0,01 %
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -0,08 % 1,15 % -5,04 %
Rischio
Volatilità 3,56 % 6,66 % 8,20 %
Volatilità Categoria 3,18 % 5,91 % 6,91 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -3,46 % -7,87 % -33,55 %
Tempo di recupero - 173 j -
DSR 2,58 % 4,60 % 6,90 %
Sortino 0,54 0,67 -0,62
VAR 95 -0,92 % -1,34 % -1,46 %
VAR 99 -1,14 % -3,20 % -3,70 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,46 -0,52
TEV 7,47 % 6,99 % 8,07 %
Information ratio (IR) -0,01 0,16 -0,62
Up Capture Ratio 0,29 0,54 0,30
Down Capture Ratio 0,12 0,34 0,50
Indice Omega 1,15 1,21 0,79
Reattività
Beta 0,17 0,45 0,52
13,98 22,19 17,19
Beta bull -0,06 0,41 0,56
Beta bear 0,18 0,50 0,76
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,25 -2,88
Kurtosis -0,16 3,78 23,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Europa è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index