Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 1,66 % | -3,02 % | -0,91 % | -1,44 % | -0,59 % | 5,51 % | 2,61 % | -3,86 % | -16,40 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,62 % | -4,96 % | -6,19 % | -3,69 % | -5,31 % | 0,72 % | 4,45 % | 6,63 % | 0,26 % |
| Delta | 0,36 % | 2,28 % | 1,95 % | 5,29 % | 2,25 % | 4,72 % | 4,79 % | -1,84 % | -10,49 % | -16,67 % |
| Benchmark* | 0,46 % | -0,04 % | -4,84 % | -6,62 % | -3,57 % | -6,17 % | 2,50 % | 9,67 % | 13,00 % | 14,73 % |
| Delta | -0,11 % | 1,70 % | 1,82 % | 5,71 % | 2,13 % | 5,59 % | 3,01 % | -7,06 % | -16,86 % | -31,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,06 % | 5,91 % | -18,79 % | -3,15 % | -2,28 % | 7,55 % | -7,94 % | 0,71 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,56 % | -2,73 % | -1,88 % |
| Delta | -2,37 % | -0,28 % | -8,55 % | -5,03 % | 0,44 % | -5,01 % | -5,21 % | 2,59 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,69 % | -2,80 % | -5,53 % | -7,88 % | -1,12 % | -7,59 % | -8,14 % | 1,43 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,23 % | 0,56 % | 0,07 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,94 % |
| Delta | 0,48 % | -2,47 % | -2,87 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -1,81 % | -4,32 % | -4,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,25 % | 8,37 % | 7,61 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -2,56 % | -19,31 % | -29,04 % |
| Tempo di recupero | 58 j | 891 j | - |
| DSR | 2,98 % | 6,04 % | 5,59 % |
| Sortino | 0,62 | -0,33 | -0,22 |
| VAR 95 | -0,93 % | -2,15 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -2,99 % | -3,26 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,24 | -0,16 |
| TEV | 6,13 % | 6,92 % | 6,15 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,62 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,67 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,81 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,93 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,77 | 0,76 |
| R² | 10,19 | 34,74 | 38,56 |
| Beta bull | -0,05 | 0,85 | 0,87 |
| Beta bear | 0,03 | 0,80 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,05 | -0,31 |
| Kurtosis | -0,73 | 1,11 | 2,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Euromobiliare Emerging Markets Bond A
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index