Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,40 % 1,19 % 2,50 % -1,58 % 0,78 % 3,85 % 13,99 % - -
Categoria -0,21 % 0,22 % 0,76 % 1,88 % -0,71 % 0,84 % 3,92 % 13,53 % 24,24 % 23,75 %
Delta 0,11 % 0,18 % 0,43 % 0,62 % -0,87 % -0,06 % -0,07 % 0,46 % - -
Benchmark* -0,63 % -0,23 % -1,02 % 0,22 % -5,40 % -4,14 % 3,25 % 18,69 % 32,57 % 54,65 %
Delta 0,53 % 0,63 % 2,20 % 2,28 % 3,82 % 4,92 % 0,60 % -4,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,79 % 8,65 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,62 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta 0,57 % 1,03 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,26 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % 3,35 % -
Categoria 4,28 % 3,58 % 4,46 %
Delta 0,52 % -0,23 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -1,06 % -1,74 % -
Rischio
Volatilità 7,57 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 7,35 % 6,75 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,99 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,51 % 5,49 % -
Sortino 0,31 0,11 -
VAR 95 -1,59 % -1,82 % -
VAR 99 -2,82 % -2,82 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,08 -
TEV 7,02 % 6,05 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,61 0,65 -
Down Capture Ratio 0,56 0,64 -
Indice Omega 1,09 1,04 -
Reattività
Beta 0,54 0,63 -
57,11 55,75 -
Beta bull 0,62 0,56 -
Beta bear 0,42 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,26 -
Kurtosis 0,24 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market