OICR - NEF Global Equity R EUR Acc - LU0102238572

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,59 % 0,93 % 1,10 % 7,29 % 15,23 % 26,22 % 24,93 % 67,33 % 122,91 %
Categoria -0,63 % -0,57 % 1,28 % 2,75 % 7,70 % 13,93 % 26,73 % 11,83 % 52,60 % 94,37 %
Delta 0,08 % -0,03 % -0,35 % -1,65 % -0,41 % 1,30 % -0,51 % 13,10 % 14,74 % 28,54 %
Benchmark* -0,69 % -0,20 % 2,98 % 4,23 % 12,29 % 20,96 % 33,74 % 31,73 % 83,83 % 153,43 %
Delta 0,14 % -0,39 % -2,04 % -3,13 % -5,00 % -5,73 % -7,53 % -6,80 % -16,50 % -30,52 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,70 % -12,23 % 27,90 % 5,04 % 30,24 % -5,46 % 6,50 % 3,54 %
Categoria 14,13 % -16,14 % 23,16 % 8,74 % 25,76 % -7,64 % 8,68 % 6,57 %
Delta 3,57 % 3,91 % 4,74 % -3,70 % 4,48 % 2,18 % -2,18 % -3,03 %
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -1,79 % 0,84 % -4,08 % -1,06 % 0,11 % -1,08 % -1,08 % -7,50 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,63 % 9,10 % 10,86 %
Categoria 19,57 % 4,76 % 8,66 %
Delta 2,06 % 4,34 % 2,21 %
Benchmark* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Delta -3,68 % -1,21 % -1,55 %
Rischio
Volatilità 10,03 % 12,62 % 15,13 %
Volatilità Categoria 9,90 % 11,92 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Max drawdown -7,29 % -14,71 % -30,35 %
Tempo di recupero - 700 j 329 j
DSR 6,70 % 8,62 % 10,73 %
Sortino 2,65 0,83 0,92
VAR 95 -2,29 % -3,07 % -3,07 %
VAR 99 -3,24 % -3,60 % -8,33 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,56 0,65
TEV 3,79 % 3,90 % 4,14 %
Information ratio (IR) -0,97 -0,31 -0,37
Up Capture Ratio 0,91 0,89 0,88
Down Capture Ratio 0,97 0,90 0,89
Indice Omega 1,79 1,24 1,33
Reattività
Beta 0,86 0,88 0,87
R² 88,09 92,10 94,45
Beta bull 0,70 0,82 0,83
Beta bear 0,83 0,93 0,89
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,13 -0,77
Kurtosis 0,51 0,55 5,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR
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