Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | -2,13 % | 3,52 % | 24,55 % | 13,71 % | 21,08 % | 22,99 % | -18,70 % | -18,57 % | 2,64 % |
| Categoria | 0,52 % | -2,02 % | 0,75 % | 20,67 % | 9,84 % | 16,57 % | 18,06 % | -23,12 % | -4,76 % | 35,14 % |
| Delta | 0,05 % | -0,11 % | 2,77 % | 3,88 % | 3,87 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,42 % | -13,82 % | -32,50 % |
| Benchmark* | 0,01 % | -1,28 % | 2,39 % | 16,86 % | 9,45 % | 29,73 % | 32,44 % | 3,90 % | 17,79 % | 66,33 % |
| Delta | 0,55 % | -0,86 % | 1,13 % | 7,69 % | 4,26 % | -8,65 % | -9,44 % | -22,60 % | -36,36 % | -63,69 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -18,53 % | -17,49 % | -12,85 % | 14,23 % | 19,61 % | -15,59 % | 25,64 % | 1,63 % |
| Categoria | -17,68 % | -20,49 % | -2,93 % | 27,95 % | 30,03 % | -14,52 % | 29,24 % | 2,16 % |
| Delta | -0,86 % | 3,00 % | -9,92 % | -13,72 % | -10,42 % | -1,08 % | -3,60 % | -0,54 % |
| Benchmark* | -4,35 % | -17,53 % | -1,92 % | 17,34 % | 26,16 % | -10,76 % | 26,38 % | 8,86 % |
| Delta | -14,19 % | 0,05 % | -10,94 % | -3,10 % | -6,55 % | -4,83 % | -0,74 % | -7,24 % |
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,19 % | -9,33 % | -3,89 % |
| Categoria | 10,31 % | -9,83 % | -0,61 % |
| Delta | 1,88 % | 0,51 % | -3,29 % |
| Benchmark* | 24,18 % | -0,64 % | 3,47 % |
| Delta | -11,99 % | -8,69 % | -7,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,87 % | 28,38 % | 25,81 % |
| Volatilità Categoria | 23,55 % | 21,65 % | 20,79 % |
| Volatilità Benchmark | 21,91 % | 20,96 % | 20,55 % |
| Max drawdown | -17,24 % | -44,23 % | -57,53 % |
| Tempo di recupero | 129 j | - | - |
| DSR | 15,88 % | 18,62 % | 17,43 % |
| Sortino | 0,53 | -0,62 | -0,29 |
| VAR 95 | -4,86 % | -5,93 % | -5,67 % |
| VAR 99 | -7,09 % | -9,77 % | -8,27 % |
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,41 | -0,19 |
| TEV | 14,62 % | 11,79 % | 9,83 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,74 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 1,12 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,24 | 1,19 |
| Indice Omega | 1,19 | 0,91 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 1,26 | 1,17 |
| R² | 81,24 | 86,37 | 87,42 |
| Beta bull | 1,64 | 1,50 | 1,37 |
| Beta bear | 0,80 | 1,14 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,95 | 0,97 | 0,67 |
| Kurtosis | 6,15 | 3,53 | 3,13 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR