Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | -1,63 % | -2,67 % | 19,04 % | 4,90 % | 16,42 % | 12,08 % | -28,50 % | -18,36 % | -2,75 % |
| Categoria | 0,31 % | -2,02 % | -2,12 % | 18,65 % | 4,71 % | 15,01 % | 10,57 % | -28,64 % | -3,37 % | 30,78 % |
| Delta | 0,12 % | 0,39 % | -0,55 % | 0,40 % | 0,19 % | 1,41 % | 1,52 % | 0,14 % | -14,99 % | -33,54 % |
| Benchmark* | 0,66 % | -0,65 % | -1,85 % | 14,22 % | 10,62 % | 27,59 % | 27,19 % | -4,64 % | 21,20 % | 63,29 % |
| Delta | -0,23 % | -0,98 % | -0,82 % | 4,82 % | -5,72 % | -11,17 % | -15,10 % | -23,86 % | -39,56 % | -66,05 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -18,53 % | -17,49 % | -12,85 % | 14,23 % | 19,61 % | -15,59 % | 25,64 % | 1,63 % |
| Categoria | -17,64 % | -20,42 % | -3,08 % | 27,47 % | 30,09 % | -14,55 % | 29,23 % | 2,03 % |
| Delta | -0,89 % | 2,93 % | -9,77 % | -13,23 % | -10,48 % | -1,04 % | -3,59 % | -0,40 % |
| Benchmark* | -4,35 % | -17,53 % | -1,92 % | 17,34 % | 26,16 % | -10,76 % | 26,38 % | 8,86 % |
| Delta | -14,19 % | 0,05 % | -10,94 % | -3,10 % | -6,55 % | -4,83 % | -0,74 % | -7,24 % |
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,13 % | -10,01 % | -3,48 % |
| Categoria | 9,88 % | -9,72 % | -0,17 % |
| Delta | 0,25 % | -0,29 % | -3,31 % |
| Benchmark* | 29,17 % | -0,59 % | 4,35 % |
| Delta | -19,05 % | -9,42 % | -7,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,33 % | 28,42 % | 25,80 % |
| Volatilità Categoria | 23,03 % | 21,59 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 21,01 % | 20,84 % | 20,48 % |
| Max drawdown | -18,50 % | -47,65 % | -57,53 % |
| Tempo di recupero | 178 j | - | - |
| DSR | 15,24 % | 18,62 % | 17,37 % |
| Sortino | 0,41 | -0,65 | -0,26 |
| VAR 95 | -4,86 % | -5,93 % | -5,67 % |
| VAR 99 | -7,09 % | -9,77 % | -8,27 % |
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,43 | -0,17 |
| TEV | 14,41 % | 11,84 % | 9,76 % |
| Information ratio (IR) | -1,32 | -0,80 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 1,12 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,27 | 1,20 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,90 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,27 | 1,18 |
| R² | 81,96 | 86,52 | 87,72 |
| Beta bull | 1,64 | 1,52 | 1,36 |
| Beta bear | 0,77 | 1,12 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 2,09 | 0,99 | 0,67 |
| Kurtosis | 6,81 | 3,51 | 3,12 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR