Performance cumulativa al 15/01/2021 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,11 % | 0,07 % | 0,09 % | 1,51 % | 1,29 % | 0,04 % | 0,13 % | 3,83 % | 12,65 % | 11,39 % |
Categoria | -0,42 % | -0,33 % | 1,26 % | 8,61 % | 8,60 % | 1,29 % | 6,88 % | 19,61 % | 18,98 % | 69,08 % |
Delta | 0,31 % | 0,41 % | -1,17 % | -7,10 % | -7,31 % | -1,26 % | -6,76 % | -15,78 % | -6,33 % | -57,69 % |
Benchmark* | -0,06 % | -1,70 % | -0,87 % | 6,46 % | 9,15 % | -0,97 % | 7,43 % | 39,78 % | 45,30 % | 119,48 % |
Delta | -0,05 % | 1,77 % | 0,96 % | -4,95 % | -7,86 % | 1,01 % | -7,30 % | -35,96 % | -32,65 % | -108,09 % |
Dati | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
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Fondo | 0,92 % | 11,49 % | -7,04 % | 1,12 % | 3,15 % | -3,34 % | 5,37 % | 3,27 % |
Categoria | 8,30 % | 19,15 % | -9,09 % | -2,17 % | -4,43 % | 10,76 % | 10,47 % | 28,30 % |
Delta | -7,38 % | -7,67 % | 2,05 % | 3,29 % | 7,58 % | -14,10 % | -5,09 % | -25,04 % |
Benchmark* | 12,59 % | 29,84 % | -5,76 % | -6,99 % | 9,13 % | 14,34 % | 11,42 % | 25,55 % |
Delta | -11,67 % | -18,35 % | -1,29 % | 8,11 % | -5,98 % | -17,68 % | -6,05 % | -22,29 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 0,92 % | 1,51 % | 1,75 % |
Categoria | 8,30 % | 5,47 % | 1,87 % |
Delta | -7,38 % | -3,96 % | -0,11 % |
Benchmark* | 12,59 % | 11,27 % | 6,94 % |
Delta | -11,67 % | -9,76 % | -5,18 % |
Rischio | |||
Volatilità | 7,24 % | 5,61 % | 5,25 % |
Volatilità Categoria | 21,76 % | 16,08 % | 14,81 % |
Volatilità Benchmark | 23,92 % | 17,99 % | 16,11 % |
Max drawdown | -10,45 % | -10,45 % | -10,45 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 6,09 % | 4,50 % | 4,03 % |
Sortino | 0,23 | 0,43 | 0,53 |
VAR 95 | -2,53 % | -1,08 % | -1,04 % |
VAR 99 | -3,97 % | -3,55 % | -2,53 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,19 | 0,34 | 0,41 |
TEV | 18,72 % | 14,21 % | 12,75 % |
Information ratio (IR) | -0,62 | -0,69 | -0,41 |
Up Capture Ratio | 0,17 | 0,20 | 0,22 |
Down Capture Ratio | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
Indice Omega | 1,08 | 1,16 | 1,18 |
RéactivitéReattività | |||
Beta | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
R² | 62,61 | 57,58 | 54,08 |
Beta bull | 0,17 | 0,14 | 0,17 |
Beta bear | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
Asimmetria | |||
Skewness | -2,09 | -1,85 | -1,39 |
Kurtosis | 7,05 | 7,37 | 6,06 |