Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,62 % 1,24 % 1,12 % 3,17 % 7,60 % 7,09 % 6,04 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,52 % 1,07 % 0,94 % 2,98 % 7,89 % 6,64 % 5,31 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,10 % 0,16 % 0,17 % 0,19 % -0,29 % 0,45 % 0,73 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,02 % 0,05 % -0,04 % -0,01 % 0,12 % -0,96 % -0,22 % 0,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,54 % 2,98 % -0,61 % -0,19 % -0,08 % -0,19 % -0,33 % -0,42 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,11 % -0,09 % -0,16 % 0,36 % 0,34 % 0,07 % 0,12 % -0,02 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,16 % -0,27 % -0,60 % 0,39 % 0,48 % 0,29 % 0,13 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,22 % 2,41 % 1,39 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,18 % -0,10 % 0,11 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,11 % -0,34 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 0,21 % 0,29 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,46 % -0,99 %
Tempo di recupero 6 j 283 j 910 j
DSR 0,12 % 0,16 % 0,14 %
Sortino 0,89 -2,10 -0,09
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,08 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 -1,16 -0,04
TEV 0,19 % 0,20 % 0,20 %
Information ratio (IR) 0,59 -1,70 -0,05
Up Capture Ratio 1,04 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 4,10 0,63
Indice Omega 1,23 0,56 0,94
Reattività
Beta 1,20 1,18 0,90
17,53 53,51 58,83
Beta bull 1,20 1,09 1,09
Beta bear - -1,35 -2,93
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,71 -0,01
Kurtosis -0,06 1,76 0,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester