Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,08 % 0,29 % 0,22 % 0,83 % 0,23 % 1,62 % 11,73 % 16,00 % 15,24 %
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,07 % -0,17 % -0,63 % -0,36 % -1,64 % -0,46 % -0,18 % 1,51 % 13,03 % 4,58 %
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,10 % -0,17 % -0,65 % 0,62 % -0,95 % -0,59 % 4,65 % 11,02 % 23,52 % 9,75 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,51 % 5,05 % 5,11 % -1,85 % 6,20 % 1,46 % 3,67 % -4,31 %
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 0,79 % 0,03 % 0,09 % 7,58 % 4,31 % 0,73 % -3,59 % -3,29 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,22 % 0,60 % 3,13 % 9,55 % 4,27 % 1,51 % -5,15 % -8,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,51 % 3,88 % 3,16 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 0,79 % 0,31 % 2,66 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 6,22 % 3,38 % 4,89 %
Rischio
Volatilità 1,52 % 1,37 % 1,81 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,49 % -1,49 % -4,97 %
Tempo di recupero 139 j 139 j 518 j
DSR 1,37 % 1,06 % 1,37 %
Sortino -0,51 0,78 1,07
VAR 95 -0,22 % -0,22 % -0,37 %
VAR 99 -1,15 % -0,53 % -0,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,60 0,81
TEV 6,68 % 5,97 % 6,54 %
Information ratio (IR) 0,93 0,57 0,75
Up Capture Ratio 0,08 0,16 0,11
Down Capture Ratio -0,01 -0,07 -0,07
Indice Omega 0,79 1,26 1,37
Reattività
Beta 0,08 0,06 0,03
13,22 7,37 0,84
Beta bull 0,12 0,05 -0,06
Beta bear 0,12 0,10 0,11
Asimmetria
Skewness -3,43 -2,11 -1,65
Kurtosis 18,05 11,26 5,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index