Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,36 % 0,87 % 7,85 % -5,42 % -3,86 % 2,40 % 16,38 % 37,76 % 42,11 %
Categoria 0,05 % 0,38 % 1,25 % 5,21 % 0,29 % 1,93 % 5,38 % 15,33 % 22,47 % 26,04 %
Delta 0,10 % -0,02 % -0,39 % 2,64 % -5,72 % -5,79 % -2,98 % 1,05 % 15,28 % 16,07 %
Benchmark* 0,27 % 0,31 % 1,09 % 4,22 % -3,99 % -3,06 % 4,69 % 15,54 % 32,49 % 60,40 %
Delta -0,12 % 0,05 % -0,22 % 3,64 % -1,43 % -0,81 % -2,29 % 0,84 % 5,27 % -18,29 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 12,56 % -16,88 % 24,03 % 1,39 % 18,81 % -10,36 % 5,44 %
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,79 % -7,67 % 5,17 %
Delta 4,89 % 4,78 % -5,02 % 14,07 % -1,74 % 6,02 % -2,69 % 0,27 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,96 % 1,93 % -5,15 % 7,80 % -2,81 % -0,40 % -10,27 % 4,81 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,54 % 6,81 % 6,66 %
Categoria 3,83 % 5,23 % 4,24 %
Delta -4,37 % 1,59 % 2,42 %
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -3,68 % 0,63 % 1,12 %
Rischio
Volatilità 15,08 % 12,41 % -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,93 % 9,25 % -
Sortino -0,29 0,43 -
VAR 95 -3,57 % -2,73 % -
VAR 99 -7,89 % -5,41 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,32 -
TEV 6,41 % 5,95 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,11 -
Up Capture Ratio 1,23 1,25 -
Down Capture Ratio 1,38 1,29 -
Indice Omega 0,93 1,14 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
87,65 81,24 -
Beta bull 1,46 1,14 -
Beta bear 1,33 1,45 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,86 -
Kurtosis 3,47 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market