Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,05 % | -1,73 % | -2,77 % | 4,85 % | -3,41 % | -2,30 % | -18,56 % | -15,63 % | -19,80 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,52 % | -0,99 % | -1,11 % | 2,88 % | 0,19 % | 0,66 % | -2,19 % | -0,74 % | 3,45 % |
| Delta | 0,17 % | 0,47 % | -0,74 % | -1,66 % | 1,98 % | -3,60 % | -2,97 % | -16,37 % | -14,89 % | -23,25 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,20 % | -0,27 % | 0,01 % | 2,10 % | 1,90 % | 4,13 % | 6,77 % | 8,28 % | 16,14 % |
| Delta | 0,05 % | 0,15 % | -1,47 % | -2,78 % | 2,75 % | -5,31 % | -6,43 % | -25,34 % | -23,91 % | -35,94 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,37 % | -17,36 % | -3,68 % | 4,49 % | 4,10 % | -4,71 % | -0,09 % | 0,34 % |
| Categoria | 0,47 % | -7,08 % | 3,25 % | -1,33 % | 8,32 % | 4,33 % | -9,40 % | 4,35 % |
| Delta | 1,90 % | -10,28 % | -6,93 % | 5,82 % | -4,22 % | -9,04 % | 9,31 % | -4,01 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,74 % | 5,92 % | -3,25 % | 8,40 % | 6,20 % | -10,56 % | 4,89 % |
| Delta | 0,72 % | -15,62 % | -9,60 % | 7,74 % | -4,30 % | -10,91 % | 10,47 % | -4,55 % |
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,34 % | -5,50 % | -2,89 % |
| Categoria | 1,24 % | -0,94 % | 0,09 % |
| Delta | -1,58 % | -4,56 % | -2,97 % |
| Benchmark* | 3,54 % | 1,65 % | 1,74 % |
| Delta | -3,88 % | -7,15 % | -4,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,03 % | 6,42 % | 6,04 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 6,61 % | 6,70 % |
| Volatilità Benchmark | 5,39 % | 6,77 % | 6,88 % |
| Max drawdown | -9,78 % | -24,46 % | -25,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,01 % | 4,98 % | 4,66 % |
| Sortino | -0,80 | -1,35 | -0,73 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,70 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -1,97 % | -1,97 % | -2,08 % |
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -1,05 | -0,57 |
| TEV | 7,64 % | 8,63 % | 8,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,83 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,07 | -0,04 | -0,01 |
| Down Capture Ratio | 0,10 | 0,27 | 0,14 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,69 | 0,81 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,14 | 0,06 |
| R² | 7,01 | 2,08 | 0,44 |
| Beta bull | 0,93 | 0,28 | 0,15 |
| Beta bear | 0,36 | 0,03 | -0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | 0,23 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,07 | 0,34 | 2,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fonditalia Bond US Plus RH EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index