Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | -0,37 % | -3,24 % | -2,63 % | 4,34 % | -3,80 % | -3,15 % | -17,49 % | -13,41 % | -15,36 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,85 % | -1,50 % | -0,72 % | 1,76 % | -0,10 % | 0,49 % | -2,48 % | -1,59 % | 2,64 % |
| Delta | -0,21 % | 0,48 % | -1,74 % | -1,91 % | 2,58 % | -3,70 % | -3,64 % | -15,01 % | -11,82 % | -18,00 % |
| Benchmark* | 0,42 % | -0,07 % | -0,14 % | 0,21 % | 2,16 % | 2,07 % | 4,30 % | 7,38 % | 8,10 % | 15,26 % |
| Delta | -0,79 % | -0,30 % | -3,10 % | -2,84 % | 2,17 % | -5,87 % | -7,45 % | -24,87 % | -21,51 % | -30,62 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,09 % | -16,78 % | -3,05 % | 5,22 % | 4,84 % | -4,05 % | 0,62 % | 1,03 % |
| Categoria | 0,47 % | -7,08 % | 3,25 % | -1,33 % | 8,32 % | 4,33 % | -9,40 % | 4,35 % |
| Delta | 2,62 % | -9,70 % | -6,30 % | 6,55 % | -3,48 % | -8,38 % | 10,03 % | -3,32 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,74 % | 5,92 % | -3,25 % | 8,40 % | 6,20 % | -10,56 % | 4,89 % |
| Delta | 1,44 % | -15,04 % | -8,97 % | 8,47 % | -3,56 % | -10,25 % | 11,19 % | -3,86 % |
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,36 % | -4,85 % | -2,22 % |
| Categoria | 1,24 % | -0,94 % | 0,09 % |
| Delta | -0,88 % | -3,90 % | -2,30 % |
| Benchmark* | 3,54 % | 1,65 % | 1,74 % |
| Delta | -3,18 % | -6,50 % | -3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,04 % | 6,43 % | 6,05 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 6,61 % | 6,70 % |
| Volatilità Benchmark | 5,39 % | 6,77 % | 6,88 % |
| Max drawdown | -9,42 % | -23,24 % | -24,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,97 % | 4,93 % | 4,62 % |
| Sortino | -0,67 | -1,24 | -0,59 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,70 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -1,96 % | -1,96 % | -2,08 % |
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,95 | -0,45 |
| TEV | 7,64 % | 8,63 % | 8,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,75 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,10 | -0,02 | 0,01 |
| Down Capture Ratio | 0,08 | 0,25 | 0,12 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,71 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,14 | 0,06 |
| R² | 7,05 | 2,09 | 0,45 |
| Beta bull | 0,93 | 0,28 | 0,16 |
| Beta bear | 0,36 | 0,03 | -0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,35 | 0,23 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,08 | 0,33 | 2,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fonditalia Bond US Plus TH EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index