Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,21 % 0,79 % 1,70 % 0,16 % 3,69 % 7,23 % - -
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,20 % 0,78 % 1,74 % 0,15 % 3,65 % 6,59 % 5,56 % 4,44 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,01 % -0,05 % 0,01 % 0,04 % 0,64 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,22 % 0,77 % 1,66 % 0,17 % 3,65 % 7,28 % 6,07 % 4,60 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,03 % -0,01 % 0,04 % -0,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,74 % 3,22 % -0,07 % -0,63 % - - - -
Categoria 3,66 % 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 %
Delta 0,08 % 0,14 % 0,38 % -0,10 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,04 % -0,03 % -0,05 % -0,06 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % 2,29 % -
Categoria 3,66 % 2,08 % 1,05 %
Delta 0,08 % 0,20 % -
Benchmark* 3,70 % 2,30 % 1,14 %
Delta 0,04 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,24 % -
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,24 % 0,27 %
Max drawdown - -0,35 % -
Tempo di recupero - 376 j -
DSR 0,02 % 0,02 % -
Sortino 1,73 -0,67 -
VAR 95 0,06 % -0,01 % -
VAR 99 0,06 % -0,01 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 -0,06 -
TEV 0,03 % 0,03 % -
Information ratio (IR) 1,24 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio - 1,01 -
Indice Omega 1,46 0,82 -
Reattività
Beta 0,87 1,01 -
53,75 98,54 -
Beta bull 0,87 1,06 -
Beta bear - 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,63 -
Kurtosis -0,19 -1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester