Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,10 % 0,32 % 0,79 % 1,58 % 0,85 % 3,60 % 7,43 % 6,46 % 4,61 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,13 % 0,49 % 1,28 % 0,61 % 3,20 % 7,29 % 6,38 % 4,89 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,19 % 0,30 % 0,30 % 0,25 % 0,40 % 0,14 % 0,09 % -0,28 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,66 % 1,43 % 0,78 % 3,32 % 8,09 % 6,86 % 5,36 %
Delta 0,01 % 0,06 % 0,14 % 0,13 % 0,15 % 0,07 % 0,28 % -0,66 % -0,40 % -0,74 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,08 % -0,36 % -0,72 % -0,34 % -0,30 % -0,50 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,13 % 0,01 % 0,09 % -0,18 % 0,08 % -0,05 % -0,05 % -0,49 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,18 % -0,17 % -0,35 % -0,15 % 0,21 % 0,18 % -0,05 % -0,44 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % 2,35 % 1,22 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,20 % 0,00 % -0,02 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,12 % -0,23 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 0,30 % 0,49 % 0,48 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,05 % -0,55 % -1,62 %
Tempo di recupero 8 j 272 j 1009 j
DSR 0,20 % 0,31 % 0,31 %
Sortino 0,64 -0,75 -0,28
VAR 95 0,00 % -0,04 % -0,04 %
VAR 99 -0,03 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,47 -0,18
TEV 0,30 % 0,43 % 0,41 %
Information ratio (IR) 0,40 -0,53 -0,22
Up Capture Ratio 1,03 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 1,83 0,95
Indice Omega 1,13 0,81 0,91
Reattività
Beta 0,82 1,09 0,96
2,79 21,87 28,01
Beta bull 0,82 1,11 1,11
Beta bear - 6,69 5,02
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,31 -0,26
Kurtosis 0,24 3,06 3,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester