Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,49 % 1,18 % 1,52 % 2,89 % 8,54 % 6,97 % 5,66 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,48 % 0,96 % 1,37 % 2,71 % 8,45 % 7,13 % 5,93 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,03 % 0,02 % 0,22 % 0,15 % 0,18 % 0,08 % -0,16 % -0,27 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,10 % 1,49 % 2,73 % 9,03 % 7,81 % 6,25 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,03 % -0,01 % 0,08 % 0,03 % 0,17 % -0,49 % -0,83 % -0,59 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,08 % -0,36 % -0,72 % -0,34 % -0,30 % -0,50 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,14 % -0,03 % 0,11 % -0,18 % 0,07 % -0,05 % -0,09 % -0,49 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,18 % -0,17 % -0,35 % -0,15 % 0,21 % 0,18 % -0,05 % -0,44 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 2,80 % 1,34 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta 0,26 % 0,09 % -0,03 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,19 % -0,09 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,28 % 0,42 % 0,48 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,05 % -0,18 % -1,62 %
Tempo di recupero 8 j 5 j 1009 j
DSR 0,16 % 0,26 % 0,31 %
Sortino 1,14 -0,35 -0,49
VAR 95 0,00 % -0,02 % -0,04 %
VAR 99 -0,03 % -0,13 % -0,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,21 -0,32
TEV 0,26 % 0,40 % 0,40 %
Information ratio (IR) 0,72 -0,23 -0,37
Up Capture Ratio 1,08 0,95 0,95
Down Capture Ratio - -18,52 1,25
Indice Omega 1,34 0,92 0,85
Reattività
Beta 1,32 0,87 1,01
13,57 9,56 29,57
Beta bull 1,32 1,07 1,07
Beta bear - -326,66 5,08
Asimmetria
Skewness 0,48 0,30 -0,41
Kurtosis 0,77 3,12 3,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester