Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,55 % 1,92 % -0,03 % 1,67 % 1,04 % 5,49 % 12,49 % 9,32 % 1,59 %
Categoria 0,14 % 0,33 % 1,19 % -1,62 % -0,15 % -0,88 % 3,33 % 4,40 % 3,60 % 5,76 %
Delta -0,08 % 0,22 % 0,73 % 1,58 % 1,82 % 1,92 % 2,16 % 8,08 % 5,72 % -4,17 %
Benchmark* 0,32 % 0,47 % 0,93 % -3,36 % -2,34 % -3,33 % 2,07 % -4,92 % -11,54 % 0,91 %
Delta -0,26 % 0,08 % 0,99 % 3,32 % 4,00 % 4,37 % 3,42 % 17,41 % 20,86 % 0,68 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,72 % 10,19 % -12,21 % 0,16 % -1,39 % 4,76 % -5,61 % 2,03 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 0,71 % 5,24 % -2,86 % -1,73 % -2,10 % -2,53 % -4,64 % 4,22 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,26 % 8,20 % -0,81 % -1,77 % -1,34 % -4,06 % -9,51 % 8,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,44 % 3,08 % 1,49 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,81 % 2,02 % 0,86 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,96 % 4,56 % 3,87 %
Rischio
Volatilità 2,79 % 5,20 % 4,42 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,78 % -9,65 % -16,59 %
Tempo di recupero - 568 j 1103 j
DSR 2,06 % 3,85 % 3,26 %
Sortino 1,06 0,11 0,04
VAR 95 -0,60 % -1,38 % -0,90 %
VAR 99 -1,42 % -2,23 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,08 0,03
TEV 7,31 % 7,38 % 7,35 %
Information ratio (IR) 0,41 0,62 0,53
Up Capture Ratio 0,23 0,31 0,15
Down Capture Ratio -0,03 0,13 0,05
Indice Omega 1,34 1,04 1,02
Reattività
Beta 0,11 0,21 0,11
9,71 7,97 2,63
Beta bull -0,06 -0,01 -0,07
Beta bear 0,17 0,35 0,28
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,71 -0,63
Kurtosis 4,14 3,25 4,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index