Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,93 % -0,75 % -0,24 % 0,55 % -0,16 % 4,99 % 7,60 % 8,26 % 0,88 %
Categoria 0,32 % 0,09 % -1,55 % -1,96 % -0,96 % -2,00 % 2,66 % 2,87 % 2,94 % 3,53 %
Delta 0,26 % 0,84 % 0,81 % 1,72 % 1,52 % 1,84 % 2,33 % 4,73 % 5,32 % -2,64 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,15 % 0,85 % 1,78 % 3,52 % 2,94 % 4,12 % 3,78 % 11,42 % 20,51 % 4,44 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,72 % 10,19 % -12,21 % 0,16 % -1,39 % 4,76 % -5,61 % 2,03 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 0,68 % 5,26 % -2,90 % -1,74 % -2,08 % -2,52 % -4,65 % 4,20 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,26 % 8,20 % -0,81 % -1,77 % -1,34 % -4,06 % -9,51 % 8,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 2,13 % 1,95 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,24 % 0,99 % 0,54 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,96 % 2,95 % 3,51 %
Rischio
Volatilità 1,91 % 5,17 % 4,39 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,28 % -12,56 % -16,59 %
Tempo di recupero - 623 j 1103 j
DSR 1,32 % 3,85 % 3,18 %
Sortino 1,17 -0,12 0,20
VAR 95 -0,44 % -1,38 % -0,86 %
VAR 99 -0,60 % -2,23 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 -0,09 0,15
TEV 6,63 % 7,35 % 7,32 %
Information ratio (IR) 0,30 0,40 0,48
Up Capture Ratio 0,20 0,27 0,14
Down Capture Ratio -0,06 0,14 0,02
Indice Omega 1,37 0,98 1,08
Reattività
Beta 0,07 0,19 0,09
6,06 5,98 1,69
Beta bull -0,15 -0,07 -0,08
Beta bear 0,11 0,37 0,28
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,70 -0,59
Kurtosis 0,08 3,37 4,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index