Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,59 % 1,15 % 0,96 % 2,67 % 6,34 % 4,09 % 0,66 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,16 % 0,52 % 1,11 % 0,92 % 3,04 % 7,80 % 6,61 % 5,28 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,05 % 0,08 % 0,04 % 0,05 % -0,37 % -1,47 % -2,52 % -4,62 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,08 % 3,09 % 8,50 % 7,25 % 5,73 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,06 % 0,01 % -0,15 % -0,12 % -0,42 % -2,16 % -3,16 % -5,07 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,04 % 2,60 % -0,99 % -1,06 % -0,92 % -0,90 % -1,28 % -1,15 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,61 % -0,47 % -0,53 % -0,51 % -0,50 % -0,65 % -0,83 % -0,75 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,66 % -0,65 % -0,97 % -0,49 % -0,37 % -0,42 % -0,83 % -0,70 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,84 % 2,05 % 0,80 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,21 % -0,46 % -0,49 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,28 % -0,70 % -0,61 %
Rischio
Volatilità 0,59 % 0,49 % 0,44 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,19 % -0,57 % -2,66 %
Tempo di recupero 2 j 306 j 1280 j
DSR 0,35 % 0,31 % 0,25 %
Sortino -0,79 -2,25 -2,43
VAR 95 -0,01 % -0,04 % -0,04 %
VAR 99 -0,01 % -0,06 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -1,42 -1,38
TEV 0,58 % 0,45 % 0,35 %
Information ratio (IR) -0,48 -1,57 -1,75
Up Capture Ratio 0,91 0,80 0,80
Down Capture Ratio - 4,52 2,07
Indice Omega 0,87 0,60 0,51
Reattività
Beta 1,36 1,13 1,00
2,79 17,35 36,18
Beta bull 1,36 1,07 1,07
Beta bear - -1,40 -1,66
Asimmetria
Skewness 0,98 1,23 1,85
Kurtosis -1,01 0,57 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester