Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,83 % | -1,57 % | -2,98 % | -0,80 % | -1,49 % | -1,11 % | 7,88 % | -5,33 % | 2,10 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,56 % | -1,25 % | -1,45 % | 3,25 % | 1,71 % | 3,24 % | 17,36 % | 7,41 % | 17,16 % |
| Delta | 0,02 % | -0,26 % | -0,32 % | -1,54 % | -4,05 % | -3,21 % | -4,35 % | -9,48 % | -12,74 % | -15,06 % |
| Benchmark* | -0,21 % | -0,57 % | -0,13 % | -1,39 % | 3,65 % | 3,51 % | 4,37 % | 16,54 % | 8,98 % | 32,04 % |
| Delta | 0,03 % | -0,25 % | -1,44 % | -1,60 % | -4,45 % | -5,00 % | -5,49 % | -8,67 % | -14,31 % | -29,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 2,56 % | 5,64 % | -12,75 % | 1,97 % | 1,16 % | 6,10 % | -2,11 % |
| Categoria | 3,79 % | 5,78 % | 6,80 % | -11,09 % | 4,35 % | 1,50 % | 8,29 % | -4,52 % |
| Delta | -2,46 % | -3,22 % | -1,16 % | -1,66 % | -2,38 % | -0,34 % | -2,19 % | 2,41 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 2,97 % | -7,12 % | -0,64 % | -1,31 % | -6,93 % | -1,19 % | -7,85 % | -4,05 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 2,60 % | -0,90 % |
| Categoria | 5,30 % | 5,39 % | 1,51 % |
| Delta | -4,74 % | -2,79 % | -2,41 % |
| Benchmark* | 5,42 % | 4,98 % | 1,58 % |
| Delta | -4,86 % | -2,37 % | -2,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,27 % | 3,88 % | 4,64 % |
| Volatilità Categoria | 3,87 % | 4,00 % | 4,26 % |
| Volatilità Benchmark | 4,22 % | 6,13 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,24 % | -3,35 % | -15,49 % |
| Tempo di recupero | - | 232 j | - |
| DSR | 2,56 % | 2,82 % | 3,57 % |
| Sortino | -0,57 | -0,09 | -0,83 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,77 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -1,43 % | -1,55 % | -1,83 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,07 | -0,64 |
| TEV | 2,86 % | 3,77 % | 4,06 % |
| Information ratio (IR) | -1,70 | -0,63 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,60 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,61 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,00 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,51 | 0,56 |
| R² | 54,33 | 65,21 | 60,71 |
| Beta bull | 0,50 | 0,47 | 0,46 |
| Beta bear | 0,33 | 0,38 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,23 | -0,33 |
| Kurtosis | 1,32 | 1,46 | 1,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market