Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 81,75 % | 81,75 % | 86,06 % | 1,36 % | 0,81 % | 0,70 % | 2,60 % | 18,54 % | 20,22 % | 24,55 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,66 % | -0,03 % | 0,15 % | -0,01 % | 0,16 % | 3,10 % | 16,31 % | 21,88 % | 22,67 % |
| Delta | 81,91 % | 82,41 % | 86,08 % | 1,21 % | 0,82 % | 0,54 % | -0,49 % | 2,24 % | -1,66 % | 1,88 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,05 % | 0,15 % | -1,31 % | -3,86 % | -4,18 % | 2,46 % | 22,16 % | 30,23 % | 53,52 % |
| Delta | 81,71 % | 81,79 % | 85,91 % | 2,66 % | 4,67 % | 4,88 % | 0,14 % | -3,61 % | -10,01 % | -28,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,35 % | 9,35 % | -10,57 % | 7,89 % | 4,12 % | 13,54 % | -9,40 % | 6,06 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,91 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,17 % |
| Delta | -0,88 % | 1,74 % | 1,14 % | -2,02 % | 0,98 % | 0,80 % | -1,77 % | 0,89 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,70 % | -1,28 % | 1,16 % | -8,34 % | -0,08 % | -5,66 % | -9,31 % | 5,43 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -42,54 % | -14,70 % | -7,46 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,58 % | 4,46 % |
| Delta | -46,82 % | -18,27 % | -11,92 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -48,39 % | -19,79 % | -13,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 45,05 % | 26,76 % | 21,10 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,74 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -47,36 % | -47,36 % | -47,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 45,16 % | 26,37 % | 20,58 % |
| Sortino | -1,01 | -0,66 | -0,43 |
| VAR 95 | -2,18 % | -1,75 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -44,73 % | -4,12 % | -2,28 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,01 | -0,65 | -0,42 |
| TEV | 46,15 % | 27,02 % | 21,15 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -0,73 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | -0,85 | 0,12 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,66 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,33 | 0,61 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | 0,41 | 0,48 |
| R² | 0,02 | 1,92 | 3,77 |
| Beta bull | -0,68 | -0,02 | 0,23 |
| Beta bear | 0,63 | 0,74 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -6,88 | -11,17 | -13,72 |
| Kurtosis | 48,78 | 134,11 | 209,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market