OICR - Sistema Mediolanum Risparmio Dinamico LD - IT0001046892

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,04 % -0,02 % 0,37 % 1,33 % 1,84 % 3,13 % 6,86 % 2,59 % 0,64 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,47 % 0,94 % 1,40 % 2,68 % 8,51 % 7,17 % 5,97 %
Delta -0,03 % -0,08 % -0,17 % -0,10 % 0,39 % 0,43 % 0,46 % -1,65 % -4,58 % -5,34 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,09 % 1,52 % 2,70 % 9,06 % 7,85 % 6,30 %
Delta -0,02 % -0,08 % -0,17 % -0,12 % 0,24 % 0,32 % 0,44 % -2,20 % -5,26 % -5,66 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,25 % 3,29 % -4,59 % -1,20 % -0,02 % -0,04 % -1,91 % 0,25 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,41 % 0,18 % -4,11 % -0,66 % 0,40 % 0,21 % -1,50 % 0,65 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,45 % 0,04 % -4,58 % -0,62 % 0,54 % 0,44 % -1,46 % 0,70 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % 2,03 % 0,50 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta 0,72 % -0,68 % -0,86 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,65 % -0,86 % -0,98 %
Rischio
Volatilità 1,22 % 1,43 % 1,34 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,64 % -2,67 % -6,18 %
Tempo di recupero 50 j 484 j 1385 j
DSR 0,80 % 1,04 % 1,00 %
Sortino 0,81 -0,83 -0,99
VAR 95 -0,20 % -0,31 % -0,30 %
VAR 99 -0,38 % -0,52 % -0,54 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,60 -0,73
TEV 1,21 % 1,39 % 1,29 %
Information ratio (IR) 0,54 -0,62 -0,76
Up Capture Ratio 1,27 0,88 0,88
Down Capture Ratio - 149,64 4,28
Indice Omega 1,25 0,80 0,75
Reattività
Beta 1,76 2,67 1,42
R² 1,29 7,72 7,46
Beta bull 1,76 1,65 1,65
Beta bear - -1.516,94 -16,80
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,06 -0,08
Kurtosis 0,20 1,07 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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