OICR - Mediolanum Risparmio Dinamico L EUR D - IT0001046892

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,18 % 0,67 % 1,28 % 1,60 % 1,24 % 4,36 % 4,73 % 3,61 % 0,49 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,49 % 1,25 % 0,64 % 3,18 % 7,37 % 6,42 % 4,94 %
Delta -0,10 % 0,13 % 0,56 % 0,78 % 0,35 % 0,60 % 1,18 % -2,64 % -2,81 % -4,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta -0,08 % 0,13 % 0,49 % 0,63 % 0,18 % 0,41 % 1,06 % -3,41 % -3,30 % -4,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,25 % 3,29 % -4,59 % -1,20 % -0,02 % -0,04 % -1,91 % 0,25 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,40 % 0,21 % -4,13 % -0,65 % 0,40 % 0,22 % -1,46 % 0,65 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,45 % 0,04 % -4,58 % -0,62 % 0,54 % 0,44 % -1,46 % 0,70 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,70 % 1,18 % 0,45 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,38 % -1,17 % -0,79 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,30 % -1,40 % -0,86 %
Rischio
Volatilità 1,19 % 1,55 % 1,37 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,64 % -3,82 % -6,18 %
Tempo di recupero 50 j 763 j 1406 j
DSR 0,82 % 1,15 % 1,00 %
Sortino 0,37 -1,22 -0,86
VAR 95 -0,20 % -0,37 % -0,30 %
VAR 99 -0,38 % -0,54 % -0,54 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,90 -0,63
TEV 1,19 % 1,50 % 1,33 %
Information ratio (IR) 0,25 -0,93 -0,65
Up Capture Ratio 1,11 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 14,01 2,97
Indice Omega 1,11 0,73 0,79
Reattività
Beta 0,87 2,27 1,21
R² 0,20 9,35 5,53
Beta bull 0,87 1,87 1,87
Beta bear - -11,94 -17,01
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,10 -0,01
Kurtosis 0,31 0,57 1,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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