OICR - AZ F1 Income Dynamic AZC - LU0108019232

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,05 % 0,17 % 1,16 % 1,65 % 1,65 % 4,89 % 10,87 % 9,20 % 5,30 %
Categoria 0,04 % 0,02 % 0,10 % 0,43 % 1,01 % 1,01 % 2,86 % 8,02 % 6,70 % 5,41 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,07 % 0,73 % 0,64 % 0,64 % 2,03 % 2,85 % 2,50 % -0,10 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,22 % 2,96 % 8,69 % 7,45 % 5,91 %
Delta 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,62 % 0,42 % 0,42 % 1,92 % 2,17 % 1,75 % -0,61 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,13 % 4,20 % -3,14 % 0,54 % 0,36 % -0,92 % -1,23 % -0,22 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,48 % 1,13 % -2,68 % 1,08 % 0,78 % -0,66 % -0,78 % 0,18 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,43 % 0,95 % -3,12 % 1,11 % 0,91 % -0,44 % -0,77 % 0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,77 % 2,96 % 1,87 %
Categoria 3,05 % 2,51 % 1,28 %
Delta 1,72 % 0,45 % 0,59 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 1,65 % 0,21 % 0,47 %
Rischio
Volatilità 1,73 % 1,88 % 1,64 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -1,06 % -2,23 % -5,36 %
Tempo di recupero 54 j 359 j 821 j
DSR 1,15 % 1,26 % 1,11 %
Sortino 1,43 0,17 0,42
VAR 95 -0,28 % -0,36 % -0,35 %
VAR 99 -0,72 % -0,61 % -0,49 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,11 0,29
TEV 1,73 % 1,85 % 1,61 %
Information ratio (IR) 0,96 0,11 0,29
Up Capture Ratio 1,53 1,19 1,19
Down Capture Ratio - 10,80 0,87
Indice Omega 1,39 1,04 1,08
Reattività
Beta 2,58 2,02 1,21
R² 1,15 3,73 3,78
Beta bull 2,58 1,82 1,82
Beta bear - -4,68 -7,86
Asimmetria
Skewness -0,50 0,07 0,13
Kurtosis 1,36 0,16 0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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