Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,08 % 0,45 % 2,05 % 2,05 % 2,07 % 4,50 % 15,78 % 23,18 % 21,22 %
Categoria 0,00 % 0,07 % -0,03 % 0,87 % -1,09 % -1,17 % 2,36 % 5,99 % 1,53 % 6,72 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,48 % 1,18 % 3,15 % 3,24 % 2,13 % 9,79 % 21,65 % 14,50 %
Benchmark* 0,18 % 0,13 % -0,78 % -1,58 % -5,23 % -5,57 % -0,84 % -6,23 % -12,30 % 0,64 %
Delta -0,17 % -0,05 % 1,23 % 3,63 % 7,29 % 7,64 % 5,34 % 22,00 % 35,48 % 20,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 5,14 % -0,78 % 3,78 % 0,91 % 2,42 % -0,14 % 1,53 %
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,29 % -0,95 % -2,14 %
Delta 0,30 % 0,16 % 8,55 % 1,86 % 0,23 % -4,87 % 0,81 % 3,67 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,86 % 3,15 % 10,62 % 1,85 % 0,97 % -6,40 % -4,03 % 7,59 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,54 % 4,85 % 4,29 %
Categoria 2,53 % 2,30 % 0,37 %
Delta 2,01 % 2,55 % 3,91 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,31 % 6,30 % 6,81 %
Rischio
Volatilità 1,28 % 1,35 % 1,53 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,32 % -1,37 % -3,65 %
Tempo di recupero 46 j 64 j 374 j
DSR 1,05 % 0,96 % 1,08 %
Sortino 1,49 2,12 2,64
VAR 95 -0,07 % -0,22 % -0,26 %
VAR 99 -0,92 % -0,57 % -0,90 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,51 1,86
TEV 7,08 % 6,38 % 6,74 %
Information ratio (IR) 0,75 0,99 1,01
Up Capture Ratio 0,16 0,17 0,12
Down Capture Ratio -0,07 -0,10 -0,12
Indice Omega 1,71 1,83 2,06
Reattività
Beta 0,07 0,05 0,00
17,39 5,36 0,00
Beta bull 0,04 -0,03 -0,12
Beta bear 0,13 0,12 0,10
Asimmetria
Skewness -3,46 -1,62 -1,69
Kurtosis 18,97 6,53 6,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index