Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,70 % | -1,70 % | -1,70 % | -6,72 % | -7,38 % | -1,70 % | -4,81 % | -29,96 % | 49,16 % | 103,30 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,37 % | -1,24 % | 0,54 % | 1,90 % | 0,03 % | 8,89 % | 3,95 % | 15,76 % | 26,82 % |
| Delta | -1,32 % | -1,34 % | -0,46 % | -7,26 % | -9,28 % | -1,73 % | -13,70 % | -33,91 % | 33,40 % | 76,48 % |
| Benchmark* | -0,73 % | -1,13 % | -0,97 % | 3,47 % | 6,19 % | -0,17 % | 14,86 % | 13,77 % | 33,84 % | 61,80 % |
| Delta | -0,97 % | -0,57 % | -0,73 % | -10,19 % | -13,57 % | -1,53 % | -19,67 % | -43,73 % | 15,33 % | 41,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | -4,75 % | -25,16 % | 83,66 % | 23,90 % | 13,15 % | -13,17 % | 39,26 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,68 % | -11,80 % | 9,92 % | 3,23 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,20 % |
| Delta | -12,13 % | -12,44 % | -13,36 % | 73,74 % | 20,67 % | 0,47 % | -5,51 % | 34,06 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -18,99 % | -15,38 % | -13,43 % | 67,43 % | 19,70 % | -6,06 % | -13,07 % | 38,63 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,94 % | -11,86 % | 9,27 % |
| Categoria | 8,19 % | 0,91 % | 3,12 % |
| Delta | -12,13 % | -12,77 % | 6,16 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 3,96 % | 6,35 % |
| Delta | -18,99 % | -15,82 % | 2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,74 % | 13,57 % | 17,86 % |
| Volatilità Categoria | 5,09 % | 6,28 % | 8,09 % |
| Volatilità Benchmark | 6,79 % | 8,27 % | 9,28 % |
| Max drawdown | -12,76 % | -38,95 % | -38,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,90 % | 11,03 % | 13,10 % |
| Sortino | -0,86 | -1,28 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,44 % | -3,76 % | -3,68 % |
| VAR 99 | -4,28 % | -5,33 % | -7,48 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -1,04 | 0,46 |
| TEV | 12,19 % | 12,84 % | 14,45 % |
| Information ratio (IR) | -1,56 | -1,23 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,38 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,00 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,69 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,64 | 1,14 |
| R² | 4,93 | 15,31 | 35,05 |
| Beta bull | -0,49 | 0,56 | 0,83 |
| Beta bear | 0,91 | 0,59 | 1,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,41 | -1,21 |
| Kurtosis | 0,41 | 1,21 | 7,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HPS - Basic Fund All
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market