Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,29 % | 2,11 % | 5,20 % | 6,58 % | 5,95 % | -0,52 % | -7,62 % | 73,70 % | 71,93 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 2,00 % | -0,56 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,76 % | 23,75 % | 23,73 % |
| Delta | 0,33 % | 0,88 % | 0,97 % | 3,20 % | 7,14 % | 4,90 % | -4,86 % | -21,39 % | 49,95 % | 48,19 % |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,56 % | 1,40 % | 1,96 % | 4,37 % | 11,61 % | 9,48 % | -4,68 % | -27,06 % | 39,30 % | 16,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | -4,75 % | -25,16 % | 83,66 % | 23,90 % | 13,15 % | -13,17 % | 39,26 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,62 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -12,16 % | -12,37 % | -13,44 % | 73,74 % | 20,76 % | 0,41 % | -5,54 % | 34,10 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -18,99 % | -15,38 % | -13,43 % | 67,43 % | 19,70 % | -6,06 % | -13,07 % | 38,63 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,95 % | -4,67 % | 12,02 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,58 % | 4,46 % |
| Delta | -8,23 % | -8,24 % | 7,56 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -9,81 % | -9,75 % | 6,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,17 % | 12,48 % | 14,15 % |
| Volatilità Categoria | 7,35 % | 6,75 % | 6,50 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -15,26 % | -25,94 % | -38,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,36 % | 9,72 % | 9,80 % |
| Sortino | -0,68 | -0,76 | 1,08 |
| VAR 95 | -3,98 % | -3,28 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -5,74 % | -5,33 % | -5,33 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,59 | 0,75 |
| TEV | 13,38 % | 11,04 % | 12,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,88 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,58 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,92 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,83 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,71 | 0,78 |
| R² | 14,85 | 26,15 | 21,81 |
| Beta bull | -0,13 | 0,58 | 0,64 |
| Beta bear | 0,59 | 0,71 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,43 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,72 | 0,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HPS - Basic Fund All
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market