Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,33 % 0,65 % 2,64 % 3,37 % 3,46 % 6,85 % 13,99 % 20,33 % 20,54 %
Categoria 0,23 % 0,38 % 0,81 % 0,91 % 1,00 % 0,69 % 4,73 % 3,77 % 2,70 % 2,57 %
Delta 0,04 % -0,05 % -0,16 % 1,74 % 2,37 % 2,77 % 2,12 % 10,22 % 17,63 % 17,97 %
Benchmark* 0,38 % 0,37 % 1,94 % 1,56 % 0,98 % 0,93 % 5,37 % 0,20 % -6,16 % 0,05 %
Delta -0,10 % -0,03 % -1,30 % 1,09 % 2,39 % 2,53 % 1,48 % 13,79 % 26,50 % 20,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,68 % 5,13 % -7,65 % 0,15 % 9,68 % 5,42 % -2,97 % 2,00 %
Categoria 3,61 % 5,92 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta 2,07 % -0,79 % 3,60 % 1,18 % 7,59 % 0,83 % -0,97 % 0,89 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,11 % -1,70 % 9,25 % 2,97 % 5,69 % -0,61 % -3,40 % 1,34 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % 3,90 % 4,17 %
Categoria 3,22 % 0,43 % 0,60 %
Delta 3,37 % 3,47 % 3,57 %
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 4,43 % 5,40 % 5,73 %
Rischio
Volatilità 1,60 % 4,62 % 4,46 %
Volatilità Categoria 2,51 % 3,66 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -0,79 % -7,35 % -13,92 %
Tempo di recupero 60 j 283 j 1115 j
DSR 0,99 % 2,98 % 2,93 %
Sortino 3,23 0,44 0,98
VAR 95 -0,35 % -0,88 % -0,82 %
VAR 99 -0,48 % -1,88 % -2,04 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,29 0,64
TEV 4,20 % 5,12 % 5,03 %
Information ratio (IR) 1,05 1,05 1,14
Up Capture Ratio 0,32 0,58 0,60
Down Capture Ratio -0,22 0,32 0,27
Indice Omega 1,97 1,13 1,30
Reattività
Beta 0,05 0,43 0,40
1,37 32,22 22,60
Beta bull 0,06 0,42 0,29
Beta bear -0,02 0,37 0,42
Asimmetria
Skewness -0,48 0,26 -0,11
Kurtosis 0,31 1,91 2,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index