Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,05 % 2,10 % 3,44 % 2,69 % 4,04 % 6,09 % 11,92 % 14,45 % 0,99 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -0,67 % -0,13 % 3,67 % 5,42 % 3,67 % 6,05 % 3,44 % 9,07 % 11,53 % -2,53 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -1,09 % -0,14 % 4,62 % 7,20 % 5,07 % 8,33 % 4,89 % 15,74 % 26,71 % 4,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,55 % 6,81 % -3,23 % -1,72 % 3,06 % -6,33 % 0,74 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -5,61 % -5,47 % 16,12 % -5,13 % -2,41 % -4,22 % -5,37 % 2,91 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,03 % -2,53 % 18,21 % -5,16 % -1,66 % -5,76 % -10,23 % 6,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 3,91 % 2,77 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -2,09 % 2,78 % 1,36 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,37 % 4,74 % 4,32 %
Rischio
Volatilità 4,29 % 5,40 % 5,07 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,01 % -8,32 % -11,58 %
Tempo di recupero - 100 j 668 j
DSR 2,83 % 3,43 % 3,19 %
Sortino -0,63 0,39 0,46
VAR 95 -0,86 % -1,09 % -1,05 %
VAR 99 -1,10 % -1,75 % -1,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,25 0,29
TEV 8,03 % 9,04 % 9,05 %
Information ratio (IR) -0,17 0,52 0,48
Up Capture Ratio 0,18 0,10 -0,05
Down Capture Ratio 0,11 -0,12 -0,21
Indice Omega 0,88 1,10 1,15
Reattività
Beta 0,01 -0,10 -0,17
0,01 1,37 4,88
Beta bull 0,33 -0,24 -0,24
Beta bear -0,37 -0,23 -0,23
Asimmetria
Skewness 0,94 0,53 0,59
Kurtosis 2,23 1,53 1,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index