Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | -0,57 % | -2,02 % | -3,69 % | -8,26 % | -17,89 % | -16,85 % | -33,26 % | -45,30 % | -62,93 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,74 % | 0,17 % | 1,03 % | 3,25 % | 4,53 % | 4,27 % | 18,11 % | 22,65 % | 26,15 % |
| Delta | -0,20 % | 0,17 % | -2,19 % | -4,71 % | -11,52 % | -22,42 % | -21,12 % | -51,37 % | -67,94 % | -89,07 % |
| Benchmark* | -0,29 % | -0,74 % | 0,17 % | 1,03 % | 3,25 % | 4,53 % | 4,27 % | 18,11 % | 22,65 % | 26,15 % |
| Delta | -0,20 % | 0,17 % | -2,19 % | -4,71 % | -11,52 % | -22,42 % | -21,12 % | -51,37 % | -67,94 % | -89,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,93 % | -12,52 % | 5,58 % | -21,42 % | -16,24 % | -20,65 % | 2,34 % | -17,70 % |
| Categoria | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | -15,60 % | -17,51 % | 9,69 % | -28,96 % | -19,35 % | -26,41 % | 7,18 % | -21,84 % |
| Benchmark* | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | -15,60 % | -17,51 % | 9,69 % | -28,96 % | -19,35 % | -26,41 % | 7,18 % | -21,84 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -16,82 % | -12,55 % | -11,69 % |
| Categoria | 5,39 % | 5,55 % | 4,47 % |
| Delta | -22,21 % | -18,10 % | -16,16 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 5,55 % | 4,47 % |
| Delta | -22,21 % | -18,10 % | -16,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,18 % | 11,31 % | 13,39 % |
| Volatilità Categoria | 5,54 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Volatilità Benchmark | 5,54 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Max drawdown | -26,34 % | -35,13 % | -47,20 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,55 % | 9,16 % | 10,09 % |
| Sortino | -1,81 | -1,70 | -1,32 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,63 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -4,48 % | -5,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,45 | -1,38 | -1,00 |
| TEV | 17,93 % | 14,62 % | 16,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,23 | -1,23 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | -2,19 | -1,99 | -2,29 |
| Down Capture Ratio | -1,67 | -1,90 | -2,15 |
| Indice Omega | 0,59 | 0,63 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,91 | -1,75 | -1,93 |
| R² | 64,43 | 45,74 | 39,37 |
| Beta bull | -2,51 | -1,78 | -1,54 |
| Beta bear | -1,64 | -1,34 | -1,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | -0,03 | 0,37 |
| Kurtosis | 1,66 | 0,95 | 2,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short