Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -2,08 % | -2,09 % | -10,17 % | -11,89 % | -12,13 % | -14,09 % | -32,04 % | -50,76 % | -63,93 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,43 % | -0,26 % | 0,82 % | 1,35 % | 1,45 % | 3,36 % | 15,08 % | 23,91 % | 23,84 % |
| Delta | -0,41 % | -2,51 % | -1,83 % | -10,99 % | -13,24 % | -13,58 % | -17,45 % | -47,11 % | -74,67 % | -87,77 % |
| Benchmark* | 0,12 % | 0,43 % | -0,26 % | 0,82 % | 1,35 % | 1,45 % | 3,36 % | 15,08 % | 23,91 % | 23,84 % |
| Delta | -0,41 % | -2,51 % | -1,83 % | -10,99 % | -13,24 % | -13,58 % | -17,45 % | -47,11 % | -74,67 % | -87,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,93 % | -12,52 % | 5,58 % | -21,42 % | -16,24 % | -20,65 % | 2,34 % | -17,70 % |
| Categoria | 7,46 % | 4,96 % | -4,41 % | 7,75 % | 3,02 % | 5,82 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | -15,39 % | -17,49 % | 9,99 % | -29,17 % | -19,26 % | -26,47 % | 7,31 % | -21,82 % |
| Benchmark* | 7,46 % | 4,96 % | -4,41 % | 7,75 % | 3,02 % | 5,82 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | -15,39 % | -17,49 % | 9,99 % | -29,17 % | -19,26 % | -26,47 % | 7,31 % | -21,82 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,49 % | -9,61 % | -13,26 % |
| Categoria | 4,02 % | 4,24 % | 4,63 % |
| Delta | -16,51 % | -13,85 % | -17,89 % |
| Benchmark* | 4,02 % | 4,24 % | 4,63 % |
| Delta | -16,51 % | -13,85 % | -17,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,02 % | 14,52 % | 13,79 % |
| Volatilità Categoria | 5,64 % | 4,42 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 5,64 % | 4,42 % | 4,48 % |
| Max drawdown | -19,17 % | -35,28 % | -51,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,15 % | 10,73 % | 10,50 % |
| Sortino | -1,54 | -1,15 | -1,40 |
| VAR 95 | -2,92 % | -2,92 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -5,57 % | -5,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,20 | -0,85 | -1,06 |
| TEV | 17,72 % | 17,81 % | 17,07 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,77 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | -2,30 | -2,62 | -2,42 |
| Down Capture Ratio | -2,04 | -2,82 | -2,21 |
| Indice Omega | 0,65 | 0,74 | 0,68 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,78 | -2,24 | -2,03 |
| R² | 59,01 | 46,20 | 43,48 |
| Beta bull | -1,92 | -1,37 | -1,68 |
| Beta bear | -1,18 | -1,73 | -1,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | 0,40 | 0,32 |
| Kurtosis | 1,92 | 2,61 | 2,23 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short