Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51 % | -2,98 % | -4,22 % | -5,11 % | -9,15 % | -3,50 % | -21,77 % | -34,17 % | -46,28 % | -63,11 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,59 % | 2,53 % | 2,97 % | 5,26 % | 1,86 % | 7,19 % | 19,94 % | 24,09 % | 29,32 % |
| Delta | -0,81 % | -3,58 % | -6,74 % | -8,08 % | -14,41 % | -5,36 % | -28,97 % | -54,11 % | -70,37 % | -92,43 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,59 % | 2,53 % | 2,97 % | 5,26 % | 1,86 % | 7,19 % | 19,94 % | 24,09 % | 29,32 % |
| Delta | -0,81 % | -3,58 % | -6,74 % | -8,08 % | -14,41 % | -5,36 % | -28,97 % | -54,11 % | -70,37 % | -92,43 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -18,50 % | -7,93 % | -12,52 % | 5,58 % | -21,42 % | -16,24 % | -20,65 % | 2,34 % |
| Categoria | 5,77 % | 7,67 % | 4,98 % | -4,12 % | 7,54 % | 3,11 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | -24,27 % | -15,60 % | -17,50 % | 9,69 % | -28,96 % | -19,35 % | -26,41 % | 7,19 % |
| Benchmark* | 5,77 % | 7,67 % | 4,98 % | -4,12 % | 7,54 % | 3,11 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | -24,27 % | -15,60 % | -17,50 % | 9,69 % | -28,96 % | -19,35 % | -26,41 % | 7,19 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -18,50 % | -13,09 % | -11,45 % |
| Categoria | 5,77 % | 6,13 % | 4,27 % |
| Delta | -24,27 % | -19,23 % | -15,72 % |
| Benchmark* | 5,77 % | 6,13 % | 4,27 % |
| Delta | -24,27 % | -19,23 % | -15,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,86 % | 11,14 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 4,34 % | 4,31 % |
| Volatilità Benchmark | 5,42 % | 4,34 % | 4,31 % |
| Max drawdown | -26,34 % | -34,87 % | -46,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,48 % | 9,15 % | 10,06 % |
| Sortino | -1,98 | -1,76 | -1,31 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,63 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -4,48 % | -5,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,61 | -1,45 | -0,98 |
| TEV | 17,46 % | 14,42 % | 16,39 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -1,33 | -0,96 |
| Up Capture Ratio | -2,15 | -2,01 | -2,31 |
| Down Capture Ratio | -1,52 | -1,88 | -2,18 |
| Indice Omega | 0,55 | 0,60 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,88 | -1,73 | -1,93 |
| R² | 62,55 | 45,35 | 38,67 |
| Beta bull | -2,66 | -1,66 | -1,47 |
| Beta bear | -1,60 | -1,35 | -1,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,03 | 0,37 |
| Kurtosis | 2,04 | 1,11 | 2,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short