Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84 % | -2,40 % | 0,29 % | -5,38 % | -13,77 % | -4,90 % | -9,70 % | -26,37 % | -46,71 % | -65,37 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,18 % | -0,16 % | 3,48 % | 7,62 % | 4,05 % | 7,23 % | 7,86 % | 18,15 % | 24,53 % |
| Delta | -0,88 % | -2,58 % | 0,45 % | -8,86 % | -21,39 % | -8,95 % | -16,92 % | -34,23 % | -64,86 % | -89,90 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,18 % | -0,16 % | 3,48 % | 7,62 % | 4,05 % | 7,23 % | 7,86 % | 18,15 % | 24,53 % |
| Delta | -0,88 % | -2,58 % | 0,45 % | -8,86 % | -21,39 % | -8,95 % | -16,92 % | -34,23 % | -64,86 % | -89,90 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -12,52 % | 5,58 % | -21,42 % | -16,24 % | -20,65 % | 2,34 % | -17,70 % | -12,53 % |
| Categoria | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -17,28 % | 10,07 % | -29,79 % | -18,90 % | -27,20 % | 7,25 % | -21,43 % | -11,75 % |
| Benchmark* | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -17,28 % | 10,07 % | -29,79 % | -18,90 % | -27,20 % | 7,25 % | -21,43 % | -11,75 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,97 % | -9,96 % | -12,77 % |
| Categoria | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | -20,56 % | -12,83 % | -16,40 % |
| Benchmark* | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | -20,56 % | -12,83 % | -16,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,60 % | 14,60 % | 18,04 % |
| Volatilità Categoria | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Max drawdown | -15,78 % | -25,85 % | -57,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,03 % | 10,66 % | 11,81 % |
| Sortino | -2,07 | -1,05 | -1,13 |
| VAR 95 | -2,29 % | -3,16 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -2,85 % | -5,57 % | -5,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,73 | -0,77 | -0,74 |
| TEV | 11,94 % | 16,97 % | 21,90 % |
| Information ratio (IR) | -1,72 | -0,75 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | -2,08 | -2,77 | -2,66 |
| Down Capture Ratio | -2,35 | -2,57 | -2,45 |
| Indice Omega | 0,55 | 0,76 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | -2,05 | -2,35 | -2,71 |
| R² | 44,97 | 34,03 | 54,13 |
| Beta bull | -1,13 | -1,05 | -2,04 |
| Beta bear | -2,49 | -2,52 | -3,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | 0,42 | 2,45 |
| Kurtosis | -0,69 | 2,42 | 21,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short