Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 5,77 % | 9,35 % | 13,37 % | 28,68 % | 30,32 % | 30,52 % | 74,66 % | 165,47 % | 126,88 % |
| Categoria | -0,37 % | -0,41 % | 2,87 % | 8,13 % | 27,13 % | 22,04 % | 53,25 % | 57,57 % | 86,12 % | 113,84 % |
| Delta | 0,38 % | 6,18 % | 6,48 % | 5,24 % | 1,55 % | 8,28 % | -22,73 % | 17,10 % | 79,35 % | 13,04 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -3,23 % | -2,89 % | -0,95 % | 20,46 % | 13,04 % | 25,47 % | 37,54 % | 41,57 % | 94,49 % |
| Delta | 0,57 % | 9,00 % | 12,24 % | 14,32 % | 8,22 % | 17,28 % | 5,05 % | 37,13 % | 123,90 % | 32,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,64 % | 28,22 % | 0,92 % | 44,59 % | 53,45 % | -30,23 % | 14,37 % | -13,77 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -31,44 % | 25,84 % | 2,90 % | 33,40 % | 24,92 % | -30,32 % | -4,93 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,87 % | 27,71 % | -9,86 % | 49,82 % | 27,42 % | -40,03 % | -11,35 % | -0,78 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,71 % | 17,85 % | 22,08 % |
| Categoria | 59,92 % | 15,54 % | 13,60 % |
| Delta | -24,21 % | 2,31 % | 8,49 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 5,44 % | 6,97 % | 13,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,57 % | 19,89 % | 22,43 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -13,07 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | - | 394 j | 394 j |
| DSR | 11,59 % | 13,90 % | 15,27 % |
| Sortino | 2,91 | 1,07 | 1,32 |
| VAR 95 | -3,90 % | -3,90 % | -4,64 % |
| VAR 99 | -5,62 % | -7,51 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,92 | 0,75 | 0,90 |
| TEV | 25,61 % | 21,66 % | 22,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,32 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,45 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | -0,53 | 0,14 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,29 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,14 | 0,36 | 0,53 |
| R² | 1,82 | 8,25 | 16,04 |
| Beta bull | 0,41 | 0,37 | 0,44 |
| Beta bear | -0,60 | 0,51 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,60 | -0,46 |
| Kurtosis | -0,19 | 2,30 | 2,01 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR