Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,09 % | -1,33 % | 1,68 % | 3,24 % | 2,41 % | -4,97 % | -10,40 % | -10,49 % | -23,87 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,01 % | 0,94 % | 1,43 % | 2,46 % | 5,61 % | 6,94 % | 9,35 % | 6,28 % | 6,47 % |
| Delta | 0,30 % | 0,07 % | -2,27 % | 0,25 % | 0,78 % | -3,21 % | -11,91 % | -19,75 % | -16,77 % | -30,34 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,01 % | 0,94 % | 1,43 % | 2,46 % | 5,61 % | 6,94 % | 9,35 % | 6,28 % | 6,47 % |
| Delta | 0,30 % | 0,07 % | -2,27 % | 0,25 % | 0,78 % | -3,21 % | -11,91 % | -19,75 % | -16,77 % | -30,34 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,51 % | -2,60 % | -5,48 % | 4,35 % | -8,57 % | -8,07 % | 0,04 % | -1,45 % |
| Categoria | 3,64 % | -0,58 % | 3,52 % | -5,86 % | 2,05 % | -2,88 % | 0,31 % | 1,06 % |
| Delta | -11,16 % | -2,02 % | -9,00 % | 10,21 % | -10,62 % | -5,19 % | -0,27 % | -2,51 % |
| Benchmark* | 3,64 % | -0,58 % | 3,52 % | -5,86 % | 2,05 % | -2,88 % | 0,31 % | 1,06 % |
| Delta | -11,16 % | -2,02 % | -9,00 % | 10,21 % | -10,62 % | -5,19 % | -0,27 % | -2,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/09/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,90 % | -3,92 % | -1,90 % |
| Categoria | 5,78 % | 2,79 % | 0,90 % |
| Delta | -9,67 % | -6,71 % | -2,80 % |
| Benchmark* | 5,78 % | 2,79 % | 0,90 % |
| Delta | -9,67 % | -6,71 % | -2,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,96 % | 6,23 % | 6,58 % |
| Volatilità Categoria | 1,39 % | 1,94 % | 3,90 % |
| Volatilità Benchmark | 1,39 % | 1,94 % | 3,90 % |
| Max drawdown | -8,69 % | -16,08 % | -18,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,80 % | 4,97 % | 4,74 % |
| Sortino | -1,62 | -1,19 | -0,60 |
| VAR 95 | -1,71 % | -1,75 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -2,28 % | -2,48 % | -2,61 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,31 | -0,95 | -0,43 |
| TEV | 6,39 % | 6,79 % | 7,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,50 | -0,98 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | -0,83 | -0,92 | -0,20 |
| Down Capture Ratio | -1,69 | -0,59 | 0,03 |
| Indice Omega | 0,64 | 0,71 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,88 | -0,45 | 0,09 |
| R² | 4,27 | 2,00 | 0,30 |
| Beta bull | 0,23 | 0,70 | 0,43 |
| Beta bear | -4,15 | -1,24 | 0,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,23 | 0,29 |
| Kurtosis | 0,85 | 0,53 | 2,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF European Alpha Abs Ret B Acc EUR
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)