Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % -1,25 % -0,53 % 4,87 % -7,44 % 1,01 % 12,98 % - - -
Categoria -0,79 % -0,26 % -0,29 % 3,63 % -4,05 % 1,50 % 14,59 % -11,69 % -8,42 % 21,13 %
Delta -0,39 % -0,99 % -0,24 % 1,24 % -3,38 % -0,50 % -1,61 % - - -
Benchmark* -0,63 % -0,08 % -0,06 % 5,60 % -6,16 % 2,22 % 11,74 % -55,68 % -58,72 % -42,72 %
Delta -0,55 % -1,17 % -0,46 % -0,73 % -1,28 % -1,21 % 1,24 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % 35,68 % - - - - - -
Categoria 14,38 % 18,90 % -36,29 % 20,61 % -10,41 % 31,18 % -10,44 % 8,97 %
Delta -0,74 % 16,77 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 1,97 % 10,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,64 % - -
Categoria 14,38 % -4,67 % -1,31 %
Delta -0,74 % - -
Benchmark* 11,67 % -24,63 % -15,81 %
Delta 1,97 % - -
Rischio
Volatilità 15,46 % - -
Volatilità Categoria 13,04 % 19,15 % 20,98 %
Volatilità Benchmark 15,30 % 38,49 % 35,07 %
Max drawdown -14,20 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,38 % - -
Sortino 1,06 - -
VAR 95 -3,54 % - -
VAR 99 -4,09 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 - -
TEV 5,32 % - -
Information ratio (IR) 0,37 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
88,38 - -
Beta bull 1,16 - -
Beta bear 0,83 - -
Asimmetria
Skewness 0,39 - -
Kurtosis 0,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR