Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,30 % 0,78 % 1,71 % 1,90 % 2,15 % 1,60 % 4,99 % 10,60 % -
Categoria 0,07 % -0,15 % 1,32 % -1,77 % -0,42 % -1,03 % 3,28 % 4,72 % 3,35 % 5,94 %
Delta -0,08 % 0,45 % -0,54 % 3,48 % 2,32 % 3,17 % -1,68 % 0,27 % 7,25 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,16 % 0,54 % 4,02 % -0,84 % 7,74 % 4,58 % - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -6,17 % -4,40 % 13,38 % -2,73 % 7,04 % -2,71 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,61 % -1,44 % 15,42 % -2,77 % 7,80 % -4,24 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 1,20 % 2,19 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -1,50 % 0,14 % 1,57 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,36 % 2,69 % 4,57 %
Rischio
Volatilità 3,30 % 3,14 % 2,92 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,49 % -3,28 % -3,28 %
Tempo di recupero 198 j 346 j 346 j
DSR 2,41 % 2,34 % 1,97 %
Sortino -0,47 -0,62 0,42
VAR 95 -0,41 % -0,69 % -0,53 %
VAR 99 -1,86 % -1,57 % -0,90 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,46 0,29
TEV 6,68 % 6,91 % 7,35 %
Information ratio (IR) -0,05 0,39 0,62
Up Capture Ratio 0,29 0,15 0,05
Down Capture Ratio 0,23 0,08 -0,07
Indice Omega 0,83 0,83 1,12
Reattività
Beta 0,21 0,10 -0,02
24,68 4,98 0,15
Beta bull 0,15 -0,02 -0,11
Beta bear 0,17 0,16 0,05
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,27 0,04
Kurtosis 5,95 3,39 3,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index