Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | 0,15 % | 2,95 % | 4,18 % | 8,09 % | 6,92 % | 11,77 % | 30,34 % | 61,32 % | 31,59 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,58 % | 0,98 % | -1,57 % | -0,59 % | -0,87 % | 2,71 % | 9,86 % | 15,15 % | 5,35 % |
| Delta | -0,31 % | 0,74 % | 1,97 % | 5,76 % | 8,68 % | 7,79 % | 9,06 % | 20,47 % | 46,17 % | 26,24 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,58 % | 0,98 % | -1,57 % | -0,59 % | -0,87 % | 2,71 % | 9,86 % | 15,15 % | 5,35 % |
| Delta | -0,31 % | 0,74 % | 1,97 % | 5,76 % | 8,68 % | 7,79 % | 9,06 % | 20,47 % | 46,17 % | 26,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,75 % | 7,69 % | 7,61 % | 17,02 % | -4,02 % | -14,93 % | -4,60 % | 5,19 % |
| Categoria | 7,26 % | 3,71 % | -0,85 % | 3,79 % | -6,80 % | 2,28 % | -2,66 % | 0,97 % |
| Delta | 1,49 % | 3,98 % | 8,46 % | 13,23 % | 2,78 % | -17,21 % | -1,93 % | 4,22 % |
| Benchmark* | 7,26 % | 3,71 % | -0,85 % | 3,79 % | -6,80 % | 2,28 % | -2,66 % | 0,97 % |
| Delta | 1,49 % | 3,98 % | 8,46 % | 13,23 % | 2,78 % | -17,21 % | -1,93 % | 4,22 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,50 % | 8,88 % | 8,99 % |
| Categoria | 2,15 % | 2,72 % | 2,75 % |
| Delta | 6,35 % | 6,17 % | 6,24 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 2,72 % | 2,75 % |
| Delta | 6,35 % | 6,17 % | 6,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,94 % | 4,09 % | 4,70 % |
| Volatilità Categoria | 2,91 % | 2,26 % | 2,05 % |
| Volatilità Benchmark | 2,91 % | 2,26 % | 2,05 % |
| Max drawdown | -2,34 % | -3,29 % | -6,16 % |
| Tempo di recupero | 61 j | 125 j | 89 j |
| DSR | 2,55 % | 2,60 % | 3,00 % |
| Sortino | 2,05 | 2,39 | 2,55 |
| VAR 95 | -0,91 % | -0,90 % | -0,91 % |
| VAR 99 | -1,37 % | -1,37 % | -1,39 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 1,52 | 1,62 |
| TEV | 4,42 % | 4,46 % | 4,89 % |
| Information ratio (IR) | 1,45 | 1,38 | 1,29 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,65 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | -0,25 | -0,76 | -0,46 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,66 | 1,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,22 | 0,29 |
| R² | 4,48 | 1,65 | 1,78 |
| Beta bull | 0,24 | 0,22 | 0,08 |
| Beta bear | 0,33 | 0,61 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,34 | -0,54 |
| Kurtosis | 0,84 | 0,52 | 2,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)