Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,20 % 1,06 % 2,95 % 6,14 % 15,17 % 23,46 % 9,97 % 17,31 % 40,97 %
Categoria 0,21 % 0,05 % 0,48 % 2,20 % 4,23 % 3,96 % 9,41 % -2,48 % -1,27 % 2,95 %
Delta -0,13 % 0,15 % 0,58 % 0,75 % 1,91 % 11,21 % 14,06 % 12,45 % 18,59 % 38,02 %
Benchmark* 0,31 % 0,12 % 0,59 % 2,46 % 4,88 % 4,24 % 10,12 % -3,13 % -1,74 % 4,90 %
Delta -0,23 % 0,08 % 0,47 % 0,48 % 1,26 % 10,93 % 13,35 % 13,11 % 19,05 % 36,07 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,87 % -11,67 % 2,75 % 1,59 % 12,74 % -4,54 % 11,85 % 3,97 %
Categoria 7,22 % -12,41 % -0,85 % 2,01 % 5,36 % -2,40 % 2,28 % 3,38 %
Delta 1,65 % 0,74 % 3,60 % -0,41 % 7,39 % -2,15 % 9,57 % 0,59 %
Benchmark* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Delta 0,85 % 2,22 % 3,83 % -1,05 % 6,49 % -3,41 % 9,43 % -0,79 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,75 % 2,75 % 3,25 %
Categoria 8,90 % -1,13 % -0,35 %
Delta 12,86 % 3,87 % 3,61 %
Benchmark* 9,58 % -1,40 % -0,49 %
Delta 12,18 % 4,14 % 3,74 %
Rischio
Volatilità 5,65 % 6,47 % 8,18 %
Volatilità Categoria 3,13 % 4,16 % 4,29 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 5,04 % 4,78 %
Max drawdown -0,69 % -17,95 % -20,50 %
Tempo di recupero 30 j 920 j 322 j
DSR 1,08 % 4,78 % 6,68 %
Sortino 16,61 0,16 0,34
VAR 95 -0,33 % -1,23 % -1,11 %
VAR 99 -0,50 % -2,78 % -4,97 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 0,12 0,28
TEV 5,72 % 6,52 % 6,56 %
Information ratio (IR) 2,13 0,63 0,57
Up Capture Ratio 0,92 0,44 0,81
Down Capture Ratio -1,04 0,20 0,48
Indice Omega 6,73 1,08 1,19
Reattività
Beta 0,47 0,49 1,02
8,79 14,33 35,84
Beta bull 0,57 0,32 0,59
Beta bear 2,08 1,01 1,65
Asimmetria
Skewness 4,95 -0,40 -3,23
Kurtosis 30,77 13,71 28,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index