Fondo estinto il 07/03/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/03/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -5,33 % -6,44 % -7,57 % -9,15 % - -8,28 % -13,89 % -16,11 % -
Categoria -0,28 % -0,57 % -1,13 % -1,98 % -1,84 % -2,45 % 2,41 % 8,90 % 7,02 % 16,68 %
Delta -0,25 % -4,76 % -5,32 % -5,58 % -7,31 % - -10,69 % -22,79 % -23,13 % -
Benchmark* -0,28 % -0,57 % -1,13 % -1,98 % -1,84 % -2,45 % 2,41 % 8,90 % 7,02 % 16,68 %
Delta -0,25 % -4,76 % -5,32 % -5,58 % -7,31 % - -10,69 % -22,79 % -23,13 % -
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 1,01 % -7,29 % 1,97 % -5,10 % 0,15 % -5,31 % 3,32 % -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 6,20 % 1,75 % 2,24 %
Delta - - -
Benchmark* 6,20 % 1,75 % 2,24 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,87 % 2,94 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 2,94 % 4,21 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 07/03/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.