Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,88 % | 1,99 % | 3,36 % | 4,93 % | -0,39 % | 1,17 % | 6,19 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,16 % | 0,75 % | 2,35 % | 4,79 % | 6,70 % | 14,31 % | 2,22 % | 11,77 % | 23,73 % |
| Delta | 0,12 % | 0,20 % | -0,58 % | -1,47 % | -2,81 % | -3,34 % | -9,37 % | -2,62 % | -10,60 % | -17,54 % |
| Benchmark* | -0,06 % | -0,17 % | 0,19 % | 1,92 % | 2,66 % | 6,28 % | 16,21 % | 4,45 % | 17,56 % | 36,93 % |
| Delta | 0,06 % | 0,21 % | -0,02 % | -1,04 % | -0,67 % | -2,92 % | -11,27 % | -4,84 % | -16,38 % | -30,73 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,52 % | -6,85 % | 1,15 % | -0,17 % | 6,67 % | -3,33 % | 2,18 % | 3,17 % |
| Categoria | 7,38 % | -11,49 % | 6,09 % | 1,98 % | 12,06 % | -6,49 % | 5,93 % | 4,12 % |
| Delta | -3,85 % | 4,63 % | -4,94 % | -2,15 % | -5,39 % | 3,16 % | -3,75 % | -0,95 % |
| Benchmark* | 12,97 % | -14,19 % | 9,65 % | 2,64 % | 15,64 % | -6,29 % | 6,62 % | 4,57 % |
| Delta | -9,45 % | 7,34 % | -8,50 % | -2,81 % | -8,97 % | 2,96 % | -4,45 % | -1,40 % |
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
Performance e indicatori mensili al 30/09/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,89 % | -0,26 % | 0,23 % |
| Categoria | 12,15 % | 0,95 % | 2,17 % |
| Delta | -7,26 % | -1,21 % | -1,95 % |
| Benchmark* | 14,73 % | 2,16 % | 3,42 % |
| Delta | -9,84 % | -2,42 % | -3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,46 % | 3,32 % | 4,60 % |
| Volatilità Categoria | 4,91 % | 5,63 % | 6,87 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 9,47 % | 11,35 % |
| Max drawdown | -0,11 % | -10,16 % | -12,01 % |
| Tempo di recupero | 7 j | - | 412 j |
| DSR | 0,24 % | 2,72 % | 3,98 % |
| Sortino | 4,24 | -0,82 | -0,18 |
| VAR 95 | 0,00 % | -0,83 % | -0,80 % |
| VAR 99 | -0,07 % | -1,94 % | -1,97 % |
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,19 | -0,67 | -0,16 |
| TEV | 6,99 % | 7,74 % | 8,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,41 | -0,31 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,18 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,21 | 0,23 |
| Indice Omega | 2,38 | 0,72 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,04 | 0,23 | 0,27 |
| R² | 36,13 | 42,05 | 43,89 |
| Beta bull | 0,04 | 0,22 | 0,26 |
| Beta bear | 0,02 | 0,31 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,56 | -1,37 | -4,40 |
| Kurtosis | 2,53 | 5,56 | 36,83 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Euromobiliare Obiettivo 2023 A
Fondi a scadenza pred. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU