Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 3,30 % 4,64 % 6,63 % 22,92 % 13,10 % 15,01 % 69,63 % 83,96 % 181,07 %
Categoria 0,83 % 2,47 % 3,47 % 3,97 % 19,90 % 17,03 % 18,94 % 64,69 % 69,78 % 158,33 %
Delta 0,41 % 0,83 % 1,17 % 2,66 % 3,02 % -3,93 % -3,93 % 4,94 % 14,17 % 22,74 %
Benchmark* 0,87 % 2,81 % 4,55 % 5,20 % 21,55 % 19,75 % 21,87 % 76,63 % 91,21 % 202,37 %
Delta 0,38 % 0,50 % 0,08 % 1,44 % 1,37 % -6,66 % -6,86 % -7,00 % -7,25 % -21,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 34,68 % 18,67 % -10,89 % 39,61 % 9,53 % 27,31 % -2,19 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,60 % 7,43 % -0,92 % 5,12 % 6,84 % -1,04 % -3,33 % -0,38 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,60 % 2,18 % -3,43 % 3,99 % 2,60 % -0,99 % -6,08 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,71 % 17,46 % 11,98 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta -4,91 % 0,59 % 1,34 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -7,15 % -2,18 % -1,32 %
Rischio
Volatilità 13,47 % 14,80 % 14,46 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,62 % -24,21 % -24,21 %
Tempo di recupero 107 j 265 j 265 j
DSR 8,37 % 10,15 % 9,99 %
Sortino 1,16 1,44 0,99
VAR 95 -2,77 % -2,80 % -2,80 %
VAR 99 -3,13 % -6,30 % -6,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,99 0,68
TEV 8,63 % 8,75 % 9,82 %
Information ratio (IR) -0,83 -0,25 -0,13
Up Capture Ratio 0,78 0,84 0,79
Down Capture Ratio 0,88 0,80 0,73
Indice Omega 1,29 1,45 1,31
Reattività
Beta 0,90 0,82 0,73
R² 59,58 68,13 62,67
Beta bull 1,11 0,79 0,60
Beta bear 0,97 0,87 0,78
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,73 -0,58
Kurtosis -0,04 3,30 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR