Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,93 % 3,70 % 20,85 % 14,02 % 16,48 % 11,49 % - - -
Categoria -0,55 % 0,80 % 3,51 % 20,96 % 15,88 % 17,77 % 12,98 % 64,21 % 21,71 % 30,81 %
Delta 0,29 % 0,13 % 0,19 % -0,11 % -1,86 % -1,29 % -1,49 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % 39,25 % - - - - - -
Categoria 11,95 % 16,38 % -38,30 % 20,85 % -11,66 % 31,24 % -9,82 % 9,02 %
Delta 6,54 % 22,86 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 6,82 % 13,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,46 % - -
Categoria 12,71 % 17,54 % 4,12 %
Delta -1,26 % - -
Benchmark* 13,30 % 27,30 % -7,55 %
Delta -1,84 % - -
Rischio
Volatilità 18,11 % - -
Volatilità Categoria 15,59 % 12,16 % 18,59 %
Volatilità Benchmark 19,96 % 17,87 % 32,99 %
Max drawdown -15,47 % - -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 13,68 % - -
Sortino 0,62 - -
VAR 95 -3,55 % - -
VAR 99 -10,10 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 - -
TEV 6,19 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
90,60 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,23 - -
Kurtosis 4,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR