Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 5,22 % 7,11 % 13,10 % 18,09 % 26,49 % 31,55 % 135,82 % - -
Categoria 0,65 % 4,81 % 6,75 % 13,93 % 18,82 % 26,95 % 30,35 % 71,65 % 33,68 % 35,14 %
Delta -0,61 % 0,41 % 0,36 % -0,83 % -0,73 % -0,46 % 1,20 % 64,17 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % 39,25 % - - - - - -
Categoria 11,95 % 16,38 % -38,30 % 20,85 % -11,66 % 31,24 % -9,82 % 9,02 %
Delta 6,54 % 22,86 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 6,82 % 13,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,59 % 33,16 % -
Categoria 19,07 % 18,80 % 5,54 %
Delta -0,48 % 14,36 % -
Benchmark* 20,50 % 28,54 % -5,94 %
Delta -1,91 % 4,62 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 15,76 % 12,22 % 18,59 %
Volatilità Benchmark 20,16 % 17,60 % 32,96 %
Max drawdown -15,47 % -15,47 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 13,56 % 10,54 % -
Sortino 1,16 2,87 -
VAR 95 -3,55 % -3,52 % -
VAR 99 -10,10 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 1,88 -
TEV 6,16 % 8,46 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,55 -
Up Capture Ratio 0,87 0,86 -
Down Capture Ratio 0,85 0,67 -
Indice Omega 1,38 1,84 -
Reattività
Beta 0,86 0,80 -
90,90 77,01 -
Beta bull 0,83 0,76 -
Beta bear 0,88 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,81 -
Kurtosis 4,33 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR