Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -1,11 % 0,96 % 5,60 % -3,32 % 1,28 % 17,76 % - - -
Categoria 0,45 % -0,28 % 1,14 % 3,90 % -3,03 % 1,96 % 15,11 % -9,55 % -7,81 % 21,67 %
Delta -0,14 % -0,83 % -0,18 % 1,70 % -0,29 % -0,68 % 2,65 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % 39,25 % - - - - - -
Categoria 14,38 % 18,90 % -36,29 % 20,61 % -10,41 % 31,18 % -10,44 % 8,97 %
Delta 4,11 % 20,34 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 6,82 % 13,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,49 % - -
Categoria 14,38 % -4,67 % -1,31 %
Delta 4,11 % - -
Benchmark* 11,67 % -24,63 % -15,81 %
Delta 6,82 % - -
Rischio
Volatilità 14,29 % - -
Volatilità Categoria 13,04 % 19,15 % 20,98 %
Volatilità Benchmark 15,30 % 38,49 % 35,07 %
Max drawdown -11,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,64 % - -
Sortino 1,71 - -
VAR 95 -3,08 % - -
VAR 99 -3,55 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 - -
TEV 7,19 % - -
Information ratio (IR) 0,95 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,71 - -
Indice Omega 1,44 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
78,19 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,71 - -
Asimmetria
Skewness 0,24 - -
Kurtosis -0,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR