Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -0,13 % -2,46 % 1,10 % 14,36 % 7,08 % 9,75 % - - -
Categoria -1,19 % 0,26 % -1,63 % 1,82 % 11,59 % 7,64 % 8,42 % 46,40 % 20,75 % 15,17 %
Delta -0,61 % -0,39 % -0,83 % -0,72 % 2,77 % -0,56 % 1,32 % - - -
Benchmark* -2,05 % -0,93 % -3,98 % 1,56 % 15,23 % 9,96 % 7,00 % 67,53 % -35,67 % -39,94 %
Delta 0,25 % 0,80 % 1,52 % -0,45 % -0,88 % -2,88 % 2,75 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,16 % 40,02 % - - - - - -
Categoria 12,12 % 16,80 % -38,00 % 20,71 % -11,87 % 31,31 % -9,74 % 9,00 %
Delta 7,03 % 23,22 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 7,49 % 14,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,32 % - -
Categoria 13,04 % 13,01 % 6,01 %
Delta 4,28 % - -
Benchmark* 15,85 % 17,57 % -6,14 %
Delta 1,47 % - -
Rischio
Volatilità 13,87 % - -
Volatilità Categoria 11,46 % 10,39 % 18,54 %
Volatilità Benchmark 16,53 % 17,29 % 33,05 %
Max drawdown -11,75 % - -
Tempo di recupero 190 j - -
DSR 9,14 % - -
Sortino 1,52 - -
VAR 95 -3,43 % - -
VAR 99 -3,88 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 - -
TEV 7,24 % - -
Information ratio (IR) 0,20 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,71 - -
Indice Omega 1,51 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
81,17 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis -0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR