Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % 0,05 % -0,49 % 0,98 % 9,76 % 12,37 % 11,86 % - - -
Categoria -0,70 % 0,06 % 0,43 % 2,32 % 10,59 % 12,99 % 11,66 % 56,76 % 18,88 % 22,98 %
Delta -0,46 % -0,01 % -0,92 % -1,34 % -0,83 % -0,63 % 0,20 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,16 % 40,02 % - - - - - -
Categoria 11,77 % 16,80 % -38,00 % 20,71 % -12,07 % 31,31 % -9,76 % 9,00 %
Delta 7,39 % 23,22 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 7,49 % 14,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,57 % - -
Categoria 11,48 % 15,65 % 3,83 %
Delta 1,09 % - -
Benchmark* 10,09 % 22,06 % -8,51 %
Delta 2,48 % - -
Rischio
Volatilità 18,05 % - -
Volatilità Categoria 15,89 % 12,27 % 18,74 %
Volatilità Benchmark 20,04 % 18,28 % 33,00 %
Max drawdown -15,45 % - -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 13,65 % - -
Sortino 0,69 - -
VAR 95 -3,54 % - -
VAR 99 -10,09 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 - -
TEV 6,74 % - -
Information ratio (IR) 0,37 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 0,85 - -
88,86 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,29 - -
Kurtosis 4,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR