Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,30 % 0,12 % 0,66 % 1,53 % 0,90 % 4,68 % 7,72 % 12,81 % -2,17 %
Categoria 0,02 % 0,38 % 0,10 % 0,49 % 1,08 % 0,41 % 4,49 % 8,01 % 15,36 % 8,62 %
Delta 0,02 % -0,08 % 0,02 % 0,17 % 0,45 % 0,49 % 0,19 % -0,30 % -2,54 % -10,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,75 % 8,08 % -12,63 % 1,64 % -3,22 % 1,82 % -1,85 % 0,64 %
Categoria 4,39 % 7,00 % -7,90 % 1,96 % -0,32 % 5,95 % -3,37 % 1,93 %
Delta 0,36 % 1,08 % -4,73 % -0,32 % -2,90 % -4,12 % 1,52 % -1,29 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,18 % 1,25 % 4,27 % 4,47 % -7,21 % -4,20 % -2,28 % -0,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 1,94 % 3,39 %
Categoria 3,91 % 2,20 % 3,52 %
Delta 0,87 % -0,26 % -0,14 %
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 2,61 % 3,44 % 4,95 %
Rischio
Volatilità 0,68 % 5,38 % 5,18 %
Volatilità Categoria 1,37 % 2,93 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -0,41 % -12,92 % -19,26 %
Tempo di recupero 12 j 625 j -
DSR 0,40 % 4,24 % 3,74 %
Sortino 3,48 -0,15 0,56
VAR 95 -0,06 % -1,31 % -1,02 %
VAR 99 -0,15 % -3,30 % -2,30 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 -0,12 0,40
TEV 3,84 % 6,84 % 6,28 %
Information ratio (IR) 0,68 0,50 0,79
Up Capture Ratio 0,24 0,33 0,38
Down Capture Ratio -0,15 0,19 0,13
Indice Omega 1,94 0,96 1,19
Reattività
Beta 0,07 0,25 0,27
17,75 8,22 7,74
Beta bull 0,04 -0,05 -0,01
Beta bear 0,12 0,52 0,58
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,52 -0,81
Kurtosis 0,34 8,21 6,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index