Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % 1,37 % 0,69 % 0,52 % 5,52 % 11,62 % 18,81 % 62,33 % 69,17 % 97,56 %
Categoria -0,64 % -0,04 % 0,26 % 0,30 % 5,99 % 11,38 % 16,35 % 58,49 % 55,05 % 91,47 %
Delta -0,55 % 1,42 % 0,43 % 0,23 % -0,47 % 0,24 % 2,46 % 3,84 % 14,12 % 6,09 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,70 % 5,59 % 13,80 % -1,76 % 29,42 % -17,31 % 18,14 % -13,32 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 6,62 % -1,66 % -0,13 % 6,24 % 7,01 % -9,64 % -2,47 % -0,48 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,18 % -5,26 % -1,70 % -0,34 % 6,75 % -4,22 % -1,51 % -1,43 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,60 % 14,30 % 11,38 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 1,86 % -0,31 % 1,79 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -3,76 % -5,42 % -3,32 %
Rischio
Volatilità 13,52 % 14,42 % 15,64 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -10,13 % -17,64 % -23,31 %
Tempo di recupero 82 j 62 j 350 j
DSR 8,70 % 10,33 % 11,27 %
Sortino 2,02 1,11 0,82
VAR 95 -2,42 % -3,15 % -3,19 %
VAR 99 -5,88 % -5,88 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,80 0,59
TEV 10,30 % 8,31 % 8,29 %
Information ratio (IR) -0,36 -0,65 -0,40
Up Capture Ratio 0,75 0,90 0,96
Down Capture Ratio 0,64 1,02 1,03
Indice Omega 1,58 1,35 1,26
Reattività
Beta 0,80 0,97 0,96
R² 44,77 66,87 71,99
Beta bull 0,71 0,82 0,83
Beta bear 1,09 1,07 0,98
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,01 -0,81
Kurtosis 1,16 3,63 2,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR