Serie storica base 100 dal 02/12/2020 al 01/12/2023

SISF European Value A Acc EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 01/12/2023 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 4,07 %
Perf. YTD 8,91 % 10,57 %
Perf. 1 anno 6,41 % 7,50 %
Perf. 3 anni 41,79 % 27,54 %
Perf. 5 anni 28,80 % 31,68 %
Perf. 8 anni 28,94 % 29,92 %
Perf. 10 anni 54,16 % 56,85 %
Perf. annue
Perf. 2022 -1,76 % -6,99 %
Perf. 2021 29,42 % 22,28 %
Perf. 2020 -17,31 % -7,76 %
Dati 3 anni al 31/10/2023
Perf. annualizzata 19,25 % 13,24 %
Volatilità 17,60 % 15,83 %
Sharpe ratio 1,06 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2023

Rank Quartile
1 mese 41 / 41 4
3 mesi 30 / 41 3
6 mesi 37 / 41 4
YTD 15 / 41 2
1 anno 13 / 41 2
3 anni 2 / 40 1
5 anni 18 / 34 3
8 anni 14 / 31 2
10 anni 13 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Scarso
Max drawdown -23,31 %
Medio
DSR 11,40 %
Medio
Beta bear 0,95
Buono
VAR 95 -3,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Eccellente
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 1,63
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/12/2023 90,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF European Value A Acc EUR
8,91%
6,41%
41,79%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,30%
7,09%
42,43%
13,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
11,80%
9,04%
50,47%
17,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
9,61%
9,12%
29,43%
16,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro G Fund Opportunities Europe IC
11,53%
9,11%
28,75%
17,36%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP
6,69%
1,91%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,30%
7,09%
42,43%
13,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR