Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | -3,02 % | -5,28 % | -4,79 % | 8,81 % | 27,90 % | 25,21 % | 27,64 % | 52,86 % | 85,29 % |
| Categoria | 0,56 % | -2,18 % | -5,74 % | -0,80 % | -2,98 % | 1,69 % | 1,90 % | 11,54 % | 42,24 % | 47,59 % |
| Delta | -0,08 % | -0,84 % | 0,46 % | -3,98 % | 11,79 % | 26,20 % | 23,31 % | 16,10 % | 10,63 % | 37,70 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -2,72 % | -6,94 % | -4,15 % | -2,77 % | 0,86 % | 1,15 % | 7,82 % | 45,87 % | 81,21 % |
| Delta | 0,39 % | -0,30 % | 1,67 % | -0,63 % | 11,57 % | 27,04 % | 24,06 % | 19,82 % | 6,99 % | 4,07 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,75 % | -4,97 % | -3,83 % | 20,33 % | 43,50 % | -13,05 % | -5,59 % | 63,34 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,32 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % | 30,59 % |
| Delta | 6,07 % | -16,29 % | -32,31 % | 20,39 % | 24,76 % | 0,26 % | -6,25 % | 32,75 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -7,03 % | 0,25 % | -29,85 % | 10,53 % | 17,78 % | -0,06 % | -18,92 % | 36,87 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,70 % | 10,01 % | 10,76 % |
| Categoria | 10,56 % | 5,88 % | 9,39 % |
| Delta | 25,14 % | 4,13 % | 1,37 % |
| Benchmark* | 13,92 % | 6,75 % | 9,76 % |
| Delta | 21,78 % | 3,27 % | 1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,09 % | 30,26 % | 34,37 % |
| Volatilità Categoria | 11,64 % | 15,14 % | 20,29 % |
| Volatilità Benchmark | 13,46 % | 16,61 % | 20,19 % |
| Max drawdown | -15,31 % | -35,96 % | -37,09 % |
| Tempo di recupero | - | 814 j | 58 j |
| DSR | 17,23 % | 19,25 % | 23,89 % |
| Sortino | 1,85 | 0,41 | 0,40 |
| VAR 95 | -5,25 % | -6,46 % | -6,46 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -7,99 % | -8,59 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,26 | 0,28 |
| TEV | 23,36 % | 23,99 % | 27,04 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | 0,14 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 1,72 | 1,27 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,37 | 1,14 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,17 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,49 | 1,12 | 1,05 |
| R² | 44,58 | 37,57 | 38,19 |
| Beta bull | 1,26 | 1,07 | 0,91 |
| Beta bear | 1,64 | 0,87 | 1,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | 0,37 | -0,68 |
| Kurtosis | 0,26 | -0,05 | 5,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CM-AM Global Gold IC
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR