Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 6,20 % | -8,70 % | 3,82 % | 11,90 % | 35,15 % | 49,10 % | 23,18 % | 66,14 % | 81,99 % |
| Categoria | 0,43 % | 1,86 % | -0,03 % | 5,30 % | -1,90 % | 6,22 % | 10,22 % | 13,35 % | 55,38 % | 63,28 % |
| Delta | 0,06 % | 4,35 % | -8,67 % | -1,48 % | 13,80 % | 28,93 % | 38,88 % | 9,83 % | 10,76 % | 18,71 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,88 % | -2,64 % | 3,29 % | -0,90 % | 5,84 % | 13,59 % | 14,04 % | 58,17 % | 99,66 % |
| Delta | 0,26 % | 5,32 % | -6,06 % | 0,53 % | 12,81 % | 29,32 % | 35,51 % | 9,13 % | 7,97 % | -17,67 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,75 % | -4,97 % | -3,83 % | 20,33 % | 43,50 % | -13,05 % | -5,59 % | 63,34 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,25 % | 28,48 % | -0,06 % | 18,58 % | -13,30 % | 0,67 % | 30,36 % |
| Delta | 6,06 % | -16,23 % | -32,31 % | 20,38 % | 24,92 % | 0,25 % | -6,26 % | 32,98 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -7,03 % | 0,25 % | -29,85 % | 10,53 % | 17,78 % | -0,06 % | -18,92 % | 36,87 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 51,57 % | 11,53 % | 11,00 % |
| Categoria | 9,73 % | 3,94 % | 8,92 % |
| Delta | 41,84 % | 7,59 % | 2,08 % |
| Benchmark* | 18,23 % | 6,15 % | 10,08 % |
| Delta | 33,34 % | 5,38 % | 0,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,18 % | 30,05 % | 33,90 % |
| Volatilità Categoria | 11,62 % | 15,09 % | 20,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,14 % | 16,54 % | 20,10 % |
| Max drawdown | -14,72 % | -35,96 % | -37,09 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 814 j | 58 j |
| DSR | 15,99 % | 19,11 % | 23,64 % |
| Sortino | 2,99 | 0,49 | 0,42 |
| VAR 95 | -5,25 % | -6,46 % | -6,46 % |
| VAR 99 | -6,68 % | -7,99 % | -8,59 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 0,31 | 0,29 |
| TEV | 23,53 % | 23,86 % | 26,95 % |
| Information ratio (IR) | 1,42 | 0,23 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,74 | 1,29 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,25 | 1,14 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,71 | 1,19 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,36 | 1,11 | 1,02 |
| R² | 37,67 | 37,33 | 36,79 |
| Beta bull | 0,90 | 1,03 | 0,87 |
| Beta bear | 1,56 | 0,84 | 1,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,48 | 0,34 | -0,74 |
| Kurtosis | 0,30 | -0,10 | 5,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CM-AM Global Gold IC
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR