Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 3,65 % | 5,64 % | 3,81 % | 0,20 % | 8,23 % | 10,95 % | 72,19 % | 85,18 % | 19,15 % |
| Categoria | 1,27 % | 3,50 % | 2,29 % | 6,95 % | 0,81 % | 8,43 % | 12,89 % | 15,61 % | 58,04 % | 63,30 % |
| Delta | -0,24 % | 0,15 % | 3,35 % | -3,15 % | -0,61 % | -0,20 % | -1,94 % | 56,58 % | 27,14 % | -44,15 % |
| Benchmark* | 1,47 % | 3,97 % | 1,30 % | 4,86 % | 2,17 % | 8,57 % | 16,08 % | 17,07 % | 62,53 % | 100,35 % |
| Delta | -0,43 % | -0,32 % | 4,34 % | -1,05 % | -1,97 % | -0,34 % | -5,13 % | 55,12 % | 22,65 % | -81,20 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % | -20,08 % | 40,50 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,25 % | 28,48 % | -0,06 % | 18,58 % | -13,30 % | 0,67 % | 30,36 % |
| Delta | 14,66 % | 29,70 % | 31,06 % | -37,96 % | -18,98 % | -6,30 % | -20,76 % | 10,14 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % | -33,41 % | 14,03 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,06 % | 14,96 % | 12,60 % |
| Categoria | 9,73 % | 3,94 % | 8,92 % |
| Delta | -9,79 % | 11,02 % | 3,67 % |
| Benchmark* | 18,23 % | 6,15 % | 10,08 % |
| Delta | -18,29 % | 8,82 % | 2,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,09 % | 23,57 % | 38,23 % |
| Volatilità Categoria | 11,62 % | 15,09 % | 20,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,14 % | 16,54 % | 20,10 % |
| Max drawdown | -12,34 % | -22,51 % | -68,65 % |
| Tempo di recupero | - | 427 j | 641 j |
| DSR | 11,78 % | 15,79 % | 27,81 % |
| Sortino | -0,33 | 0,82 | 0,42 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,94 % | -6,86 % |
| VAR 99 | -5,41 % | -9,44 % | -10,85 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,55 | 0,30 |
| TEV | 16,91 % | 21,92 % | 30,02 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | 0,40 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,88 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,64 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,27 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,64 | 1,19 |
| R² | 11,87 | 19,98 | 39,36 |
| Beta bull | -0,40 | 0,09 | 0,77 |
| Beta bear | 1,06 | 0,85 | 1,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | -0,18 | -1,55 |
| Kurtosis | 0,01 | 0,95 | 12,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR