Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 1,10 % | -17,05 % | -21,20 % | -16,24 % | -15,58 % | -21,69 % | -2,78 % | 200,58 % | -3,14 % |
| Categoria | -0,63 % | -0,33 % | -10,95 % | -13,00 % | -12,04 % | -8,36 % | -10,29 % | -11,18 % | 75,35 % | 37,97 % |
| Delta | 0,03 % | 1,43 % | -6,10 % | -8,20 % | -4,20 % | -7,22 % | -11,40 % | 8,40 % | 125,22 % | -41,11 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,75 % | -9,50 % | -12,18 % | -14,42 % | -7,21 % | -10,75 % | -5,04 % | 65,71 % | 60,60 % |
| Delta | -0,66 % | 1,85 % | -7,56 % | -9,02 % | -1,82 % | -8,37 % | -10,94 % | 2,26 % | 134,87 % | -63,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65 % | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % | -20,08 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -0,51 % | 14,68 % | 29,71 % | 30,87 % | -37,86 % | -19,30 % | -6,08 % | -20,83 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 1,14 % | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % | -33,41 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,47 % | 6,60 % | 33,38 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -3,57 % | 7,79 % | 17,31 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 0,56 % | 6,41 % | 19,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,65 % | 23,45 % | 31,37 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -14,56 % | -22,51 % | -40,86 % |
| Tempo di recupero | - | 427 j | 212 j |
| DSR | 14,34 % | 16,61 % | 18,54 % |
| Sortino | -0,55 | 0,24 | 1,73 |
| VAR 95 | -5,41 % | -5,41 % | -6,27 % |
| VAR 99 | -6,54 % | -9,44 % | -9,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,17 | 1,02 |
| TEV | 20,02 % | 21,26 % | 27,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,30 | 0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,88 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,70 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,11 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,68 | 0,89 |
| R² | 10,79 | 22,87 | 24,81 |
| Beta bull | -0,04 | 0,19 | 0,83 |
| Beta bear | 1,41 | 0,90 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,27 | 0,48 |
| Kurtosis | -0,10 | 0,91 | 1,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR