Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -1,01 % 1,45 % 15,02 % 10,36 % 9,37 % 26,97 % 102,38 % 51,09 % 38,71 %
Categoria 0,05 % 0,82 % 3,37 % 11,60 % 12,47 % 7,70 % 7,54 % 27,97 % 57,65 % 83,63 %
Delta -1,04 % -1,83 % -1,93 % 3,42 % -2,11 % 1,67 % 19,43 % 74,42 % -6,56 % -44,92 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 % -20,08 % 40,50 %
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta 15,15 % 30,07 % 31,27 % -37,88 % -18,97 % -6,57 % -20,72 % 10,27 %
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 % -33,41 % 14,03 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,38 % 28,88 % 7,76 %
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta 23,24 % 20,47 % -0,72 %
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta 15,17 % 22,17 % -2,40 %
Rischio
Volatilità 19,61 % 25,19 % 38,54 %
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -10,03 % -22,51 % -72,10 %
Tempo di recupero 192 j 427 j 1019 j
DSR 13,36 % 16,19 % 28,21 %
Sortino 1,77 1,70 0,25
VAR 95 -4,79 % -4,94 % -6,86 %
VAR 99 -8,18 % -9,44 % -10,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,09 0,19
TEV 16,58 % 22,60 % 30,08 %
Information ratio (IR) 0,92 0,98 -0,08
Up Capture Ratio 1,24 1,05 1,17
Down Capture Ratio 0,93 0,58 1,11
Indice Omega 1,50 1,48 1,18
Reattività
Beta 0,81 0,72 1,22
30,27 23,06 40,44
Beta bull -0,04 0,31 0,82
Beta bear 0,45 0,85 1,70
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,19 -1,50
Kurtosis 1,08 0,63 12,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR