Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,28 % | -1,11 % | -1,85 % | 1,48 % | 0,82 % | -0,36 % | -4,47 % | 21,13 % | 322,06 % | 10,07 % |
| Categoria | -1,03 % | -2,41 % | -1,34 % | 0,75 % | -2,08 % | 0,18 % | -0,79 % | -3,43 % | 111,04 % | 48,45 % |
| Delta | -0,25 % | 1,30 % | -0,51 % | 0,73 % | 2,90 % | -0,54 % | -3,68 % | 24,56 % | 211,02 % | -38,38 % |
| Benchmark* | -0,98 % | -2,38 % | -4,74 % | 0,59 % | -7,87 % | -0,22 % | -5,03 % | 0,56 % | 92,95 % | 71,31 % |
| Delta | -0,30 % | 1,27 % | 2,89 % | 0,89 % | 8,69 % | -0,13 % | 0,56 % | 20,56 % | 229,11 % | -61,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65 % | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % | -20,08 % |
| Categoria | 2,15 % | -2,33 % | 11,34 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -0,50 % | 14,67 % | 29,61 % | 30,87 % | -37,86 % | -19,30 % | -6,08 % | -20,83 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 1,14 % | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % | -33,41 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,89 % | 11,88 % | 17,84 % |
| Categoria | 8,12 % | 1,96 % | 10,96 % |
| Delta | -4,23 % | 9,93 % | 6,88 % |
| Benchmark* | 7,20 % | 4,20 % | 12,12 % |
| Delta | -3,30 % | 7,68 % | 5,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,13 % | 23,52 % | 36,57 % |
| Volatilità Categoria | 12,15 % | 15,08 % | 19,56 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 16,63 % | 19,33 % |
| Max drawdown | -12,62 % | -22,51 % | -55,22 % |
| Tempo di recupero | - | 427 j | 349 j |
| DSR | 12,74 % | 16,24 % | 25,76 % |
| Sortino | 0,03 | 0,58 | 0,64 |
| VAR 95 | -3,63 % | -5,21 % | -6,65 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -9,44 % | -10,34 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,40 | 0,45 |
| TEV | 18,73 % | 21,56 % | 29,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | 0,36 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,86 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,68 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,16 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,66 | 1,12 |
| R² | 11,57 | 21,80 | 34,87 |
| Beta bull | -0,05 | 0,22 | 0,78 |
| Beta bear | 1,06 | 0,83 | 1,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,20 | -1,49 |
| Kurtosis | -0,17 | 0,89 | 14,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR