Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | 0,32 % | 11,70 % | 25,20 % | 36,17 % | 28,77 % | 43,15 % | 46,30 % | 142,67 % | 84,50 % |
| Categoria | -0,05 % | -3,62 % | 2,56 % | 16,77 % | 30,72 % | 14,76 % | 45,44 % | 43,23 % | 82,37 % | 125,48 % |
| Delta | 1,06 % | 3,95 % | 9,14 % | 8,43 % | 5,45 % | 14,02 % | -2,29 % | 3,07 % | 60,30 % | -40,98 % |
| Benchmark* | -0,71 % | -7,23 % | -0,95 % | 16,02 % | 18,56 % | 11,38 % | 20,25 % | 31,53 % | 52,24 % | 104,08 % |
| Delta | 1,72 % | 7,55 % | 12,65 % | 9,18 % | 17,61 % | 17,39 % | 22,90 % | 14,77 % | 90,43 % | -19,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,35 % | 1,65 % | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % |
| Categoria | 26,13 % | 2,35 % | -1,99 % | 10,76 % | 28,47 % | 0,58 % | 19,05 % | -13,68 % |
| Delta | -21,78 % | -0,70 % | 14,34 % | 30,19 % | 31,07 % | -38,60 % | -19,45 % | -5,92 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -6,87 % | 1,14 % | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,25 % | 12,11 % | 21,11 % |
| Categoria | 45,11 % | 13,75 % | 14,17 % |
| Delta | -16,87 % | -1,64 % | 6,95 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 2,09 % | -0,14 % | 9,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,76 % | 21,56 % | 24,10 % |
| Volatilità Categoria | 15,20 % | 13,96 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -22,22 % | -27,35 % | -27,35 % |
| Tempo di recupero | 228 j | 611 j | 611 j |
| DSR | 18,05 % | 15,91 % | 16,37 % |
| Sortino | 1,45 | 0,57 | 1,18 |
| VAR 95 | -6,54 % | -4,80 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -11,29 % | -9,44 % | -9,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,42 | 0,80 |
| TEV | 21,87 % | 19,74 % | 22,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,01 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,69 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,54 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,19 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 20,76 | 21,89 | 19,94 |
| Beta bull | 0,68 | 0,33 | 0,38 |
| Beta bear | 1,33 | 1,09 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,80 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,11 | 1,76 | 0,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR