Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | -0,39 % | -0,34 % | 4,91 % | 7,16 % | 8,49 % | 14,78 % | 28,69 % | 44,10 % | 45,88 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,32 % | 1,13 % | 3,29 % | 7,23 % | 5,10 % | 8,02 % | 9,02 % | 20,54 % | 26,10 % |
| Delta | -0,55 % | -0,71 % | -1,46 % | 1,62 % | -0,06 % | 3,40 % | 6,76 % | 19,66 % | 23,56 % | 19,78 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,32 % | 1,13 % | 3,29 % | 7,23 % | 5,10 % | 8,02 % | 9,02 % | 20,54 % | 26,10 % |
| Delta | -0,55 % | -0,71 % | -1,46 % | 1,62 % | -0,06 % | 3,40 % | 6,76 % | 19,66 % | 23,56 % | 19,78 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,00 % | 8,31 % | 15,72 % | -2,66 % | 8,10 % | -2,60 % | 4,53 % | -7,75 % |
| Categoria | 4,79 % | -4,53 % | 8,34 % | 2,67 % | 6,54 % | -5,00 % | 3,87 % | -0,81 % |
| Delta | -1,79 % | 12,84 % | 7,38 % | -5,33 % | 1,56 % | 2,40 % | 0,66 % | -6,94 % |
| Benchmark* | 4,79 % | -4,53 % | 8,34 % | 2,67 % | 6,54 % | -5,00 % | 3,87 % | -0,81 % |
| Delta | -1,79 % | 12,84 % | 7,38 % | -5,33 % | 1,56 % | 2,40 % | 0,66 % | -6,94 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,36 % | 9,63 % | 7,73 % |
| Categoria | 7,30 % | 2,53 % | 3,35 % |
| Delta | 8,06 % | 7,10 % | 4,38 % |
| Benchmark* | 7,30 % | 2,53 % | 3,35 % |
| Delta | 8,06 % | 7,10 % | 4,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,51 % | 6,56 % | 6,92 % |
| Volatilità Categoria | 3,29 % | 3,68 % | 4,94 % |
| Volatilità Benchmark | 3,29 % | 3,68 % | 4,94 % |
| Max drawdown | -3,93 % | -6,03 % | -9,94 % |
| Tempo di recupero | 112 j | 333 j | 413 j |
| DSR | 3,86 % | 4,56 % | 5,09 % |
| Sortino | 3,00 | 1,81 | 1,40 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,26 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,17 % | -2,17 % | -4,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,78 | 1,26 | 1,03 |
| TEV | 7,83 % | 7,54 % | 7,52 % |
| Information ratio (IR) | 1,03 | 0,94 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,34 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | -1,06 | -0,57 | -0,16 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,59 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,38 | -0,01 | 0,32 |
| R² | 3,63 | 0,01 | 5,21 |
| Beta bull | -1,43 | -0,01 | 0,29 |
| Beta bear | 0,33 | 0,51 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -1,21 | -1,59 |
| Kurtosis | 0,16 | 6,01 | 6,66 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short