Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | -0,50 % | -1,66 % | 4,61 % | 22,34 % | 3,80 % | 28,79 % | 72,31 % | 348,49 % | 74,72 % |
| Categoria | -1,03 % | -2,41 % | -1,34 % | 0,75 % | -2,08 % | 0,18 % | -0,79 % | -3,43 % | 111,04 % | 48,45 % |
| Delta | 0,64 % | 1,92 % | -0,33 % | 3,86 % | 24,42 % | 3,62 % | 29,58 % | 75,75 % | 237,45 % | 26,28 % |
| Benchmark* | -0,98 % | -2,38 % | -4,74 % | 0,59 % | -7,87 % | -0,22 % | -5,03 % | 0,56 % | 92,95 % | 71,31 % |
| Delta | 0,59 % | 1,89 % | 3,08 % | 4,01 % | 30,21 % | 4,02 % | 33,82 % | 71,75 % | 255,54 % | 3,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 43,74 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % | -17,33 % |
| Categoria | 2,15 % | -2,33 % | 11,34 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | 41,59 % | 11,60 % | 17,74 % | 26,24 % | -33,70 % | -10,11 % | 5,11 % | -18,07 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 43,23 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % | -30,66 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 41,67 % | 22,98 % | 21,24 % |
| Categoria | 8,12 % | 1,96 % | 10,96 % |
| Delta | 33,55 % | 21,02 % | 10,27 % |
| Benchmark* | 7,20 % | 4,20 % | 12,12 % |
| Delta | 34,47 % | 18,77 % | 9,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,89 % | 20,59 % | 28,50 % |
| Volatilità Categoria | 12,15 % | 15,08 % | 19,56 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 16,63 % | 19,33 % |
| Max drawdown | -8,01 % | -21,62 % | -53,42 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 540 j | 372 j |
| DSR | 6,37 % | 14,02 % | 20,18 % |
| Sortino | 5,99 | 1,46 | 0,99 |
| VAR 95 | -2,02 % | -3,44 % | -5,09 % |
| VAR 99 | -3,19 % | -7,79 % | -13,41 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,56 | 1,00 | 0,70 |
| TEV | 15,34 % | 17,88 % | 23,40 % |
| Information ratio (IR) | 2,25 | 1,05 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,83 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,45 | 0,63 |
| Indice Omega | 2,29 | 1,43 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,69 | 0,85 |
| R² | 18,94 | 30,92 | 33,55 |
| Beta bull | 0,76 | 0,63 | 0,51 |
| Beta bear | 0,41 | 0,96 | 1,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,21 | -0,85 | -1,31 |
| Kurtosis | 2,24 | 5,75 | 8,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR