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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,31 % 1,44 % 3,12 % 9,50 % 8,71 % 7,86 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,15 % 0,65 % 1,08 % 1,18 % 2,87 % 8,27 % 6,92 % 5,63 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,02 % -0,04 % 0,23 % 0,26 % 0,26 % 1,23 % 1,79 % 2,23 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,29 % 2,90 % 8,79 % 7,54 % 6,00 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,08 % 0,12 % 0,14 % 0,22 % 0,71 % 1,17 % 1,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,95 % 3,43 % 0,07 % -0,46 % -0,28 % -0,12 % -0,25 % -0,18 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,28 % 0,32 % 0,55 % 0,08 % 0,14 % 0,14 % 0,20 % 0,21 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,24 % 0,18 % 0,08 % 0,12 % 0,27 % 0,37 % 0,20 % 0,26 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,19 % 3,04 % 1,67 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,32 % 0,40 % 0,36 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,22 % 0,22 % 0,23 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,17 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,01 % -0,03 % -0,84 %
Tempo di recupero 4 j 28 j 871 j
DSR 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Sortino 7,86 5,84 6,20
VAR 95 0,04 % 0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % -0,01 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 1,32 0,84
TEV 0,05 % 0,07 % 0,07 %
Information ratio (IR) 4,74 3,33 3,47
Up Capture Ratio 1,07 1,07 1,07
Down Capture Ratio - -0,92 0,55
Indice Omega 6,75 4,05 4,18
Reattività
Beta 0,95 0,97 0,99
R² 71,09 85,49 93,84
Beta bull 0,95 1,03 1,03
Beta bear - 0,24 1,50
Asimmetria
Skewness -0,87 -1,10 0,02
Kurtosis 1,39 1,10 -1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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