Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -4,27 % 1,63 % -5,33 % 10,26 % -5,77 % -18,37 % 65,49 % -21,67 % 71,31 %
Categoria -0,34 % -0,69 % 1,46 % 1,44 % 17,52 % 13,76 % 16,58 % 59,11 % 64,63 % 150,04 %
Delta -1,12 % -3,58 % 0,16 % -6,77 % -7,25 % -19,53 % -34,96 % 6,38 % -86,30 % -78,73 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 49,91 % 46,97 % -59,76 % 0,37 % 98,68 % 17,78 % -6,43 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta -1,58 % 22,85 % 27,56 % -43,91 % -32,48 % 88,04 % -12,91 % -4,62 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 17,40 % 24,88 % -44,87 % -36,63 % 88,15 % -15,61 % -5,90 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,72 % 16,99 % -5,71 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta -31,91 % 1,47 % -15,54 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -33,97 % -1,07 % -18,01 %
Rischio
Volatilità 31,25 % 30,99 % 37,13 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -29,67 % -35,56 % -69,13 %
Tempo di recupero - 211 j -
DSR 22,08 % 20,83 % 26,81 %
Sortino -0,71 0,68 -0,29
VAR 95 -7,33 % -7,33 % -8,13 %
VAR 99 -8,32 % -9,54 % -12,85 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,46 -0,21
TEV 24,95 % 23,30 % 30,47 %
Information ratio (IR) -1,36 -0,05 -0,59
Up Capture Ratio 1,21 1,36 1,23
Down Capture Ratio 2,40 1,45 1,63
Indice Omega 0,90 1,23 0,99
Reattività
Beta 1,85 1,44 1,41
R² 45,94 47,92 35,66
Beta bull 2,59 1,74 1,44
Beta bear 0,29 1,23 1,30
Asimmetria
Skewness 0,42 0,01 -0,12
Kurtosis 0,70 0,88 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR